Сравнение GSC с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
GSC и VXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GSC и VXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSC и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 1.86% | 6.29% | 13.79% | 33.52% | 28.40% | 58.09% | -33.08% | 29.69% | -19.52% | 2.90% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.59% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 32.45% | 27.96% | -9.34% | 18.06% |
Доходность по периодам
С начала года, GSC показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью -0.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSC имеют среднегодовую доходность 11.27%, а акции VXF немного отстают с 11.00%.
GSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 28.44%
- 10 лет*
- 11.27%
VXF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSC и VXF
GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%.
Доходность на риск
GSC vs. VXF — Ранг доходности на риск
GSC
VXF
Сравнение GSC c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSC | VXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.92 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | 1.42 | +2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.19 | +0.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.48 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 6.06 | -4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSC | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.92 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.19 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.50 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.43 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между GSC и VXF составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSC и VXF
Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности VXF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.19% | 0.16% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок GSC и VXF
Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и VXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSC | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -58.03% | -30.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -14.68% | -43.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -36.39% | -21.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | -41.72% | -24.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.50% | -6.47% | -33.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.51% | -9.61% | -49.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.29% | 3.59% | +13.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSC и VXF
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Vanguard Extended Market ETF (VXF) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSC | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 6.89% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 313.02% | 13.50% | +299.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 410.87% | 23.05% | +387.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.28% | 22.35% | +196.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.37% | 22.25% | +138.12% |