Сравнение GSC с SPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).
GSC и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GSC и SPSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSC и SPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 1.86% | 6.29% | 13.79% | 33.52% | 28.40% | 58.09% | -33.08% | 29.69% | -19.52% | 2.90% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 4.17% | 6.11% | 8.55% | 16.11% | -16.12% | 26.67% | 11.69% | 25.85% | -11.17% | 15.44% |
Доходность по периодам
С начала года, GSC показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции GSC превзошли акции SPSM по среднегодовой доходности: 11.27% против 10.12% соответственно.
GSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 28.44%
- 10 лет*
- 11.27%
SPSM
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSC и SPSM
GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.
Доходность на риск
GSC vs. SPSM — Ранг доходности на риск
GSC
SPSM
Сравнение GSC c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSC | SPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.93 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | 1.44 | +2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.19 | +0.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.44 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 5.80 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSC | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.93 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.20 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.44 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.42 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между GSC и SPSM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSC и SPSM
Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SPSM в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.19% | 0.16% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.58% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок GSC и SPSM
Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и SPSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSC | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -42.89% | -45.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -14.82% | -43.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -27.94% | -30.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | -42.89% | -23.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.50% | -5.18% | -34.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.51% | -8.02% | -51.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.29% | 3.68% | +13.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSC и SPSM
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSC | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 6.26% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 313.02% | 12.95% | +300.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 410.87% | 22.56% | +388.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.28% | 21.54% | +197.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.37% | 22.97% | +137.40% |