Сравнение GSC с SMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV).
GSC и SMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GSC и SMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSC и SMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 1.86% | 6.29% | 13.79% | 33.52% | 28.40% | 58.09% | -33.08% | 29.69% | -19.52% | 2.90% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.41% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | -4.74% | 17.23% | -0.58% | 4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, GSC показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции GSC превзошли акции SMDV по среднегодовой доходности: 11.27% против 7.16% соответственно.
GSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 28.44%
- 10 лет*
- 11.27%
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSC и SMDV
GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMDV в 0.40%.
Доходность на риск
GSC vs. SMDV — Ранг доходности на риск
GSC
SMDV
Сравнение GSC c SMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSC | SMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.45 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | 0.79 | +3.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.10 | +0.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.77 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 2.24 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSC | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.45 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.20 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.35 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.37 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между GSC и SMDV составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSC и SMDV
Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SMDV в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.19% | 0.16% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.50% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GSC и SMDV
Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и SMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSC | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -34.12% | -54.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -10.94% | -47.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -21.23% | -37.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | -34.12% | -31.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.50% | -5.79% | -33.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.51% | -5.99% | -53.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.29% | 3.75% | +13.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSC и SMDV
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSC | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 4.34% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 313.02% | 10.68% | +302.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 410.87% | 18.25% | +392.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.28% | 18.71% | +200.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.37% | 20.71% | +139.66% |