PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSC с SFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSC с SFLO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GSC (Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF) and SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. GSC is actively managed, while SFLO is passively managed. Over the past year, GSC returned 32.89% vs 42.95% for SFLO. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GSC charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for SFLO.

Доходность

Сравнение доходности GSC и SFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSC показывает доходность 25.66%, что значительно ниже, чем у SFLO с доходностью 31.02%.

GSC

1 день
-0.30%
1 месяц
1.05%
6 месяцев
17.81%
С начала года
25.66%
1 год
32.89%
3 года*
29.77%
5 лет*
22.41%
10 лет*
12.89%
Всё время*
0.44%

SFLO

1 день
-1.13%
1 месяц
8.40%
6 месяцев
28.90%
С начала года
31.02%
1 год
42.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GSC

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF
$771.95K$761.49K$912.67K

SFLO

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF
$5.78M$4.44M$2.82M

Сравнение доходности по годам GSC и SFLO

2026 (YTD)202520242023
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		25.66%6.29%13.79%1.74%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		31.02%11.88%6.54%0.27%

Correlation

The correlation between GSC and SFLO is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.54

The correlation between GSC and SFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSC и SFLO

Секторы
GSC
SFLO

Технологии

22.0%
32.1%

Здравоохранение

17.9%
16.3%

Промышленность

16.1%
8.3%

Финансовые услуги

15.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

12.0%
12.6%

Сырьевые материалы

5.6%
0.8%

Энергетика

3.4%
15.4%

Коммунальные услуги

2.8%
0.1%

Недвижимость

2.4%
0.1%

Потребительский защитный сектор

1.2%
6.1%

Коммуникационные услуги

0.9%
8.2%

Технологии

GSC
22.0%
SFLO
32.1%

Здравоохранение

GSC
17.9%
SFLO
16.3%

Промышленность

GSC
16.1%
SFLO
8.3%

Финансовые услуги

GSC
15.8%
SFLO
0.2%

Потребительский циклический сектор

GSC
12.0%
SFLO
12.6%

Сырьевые материалы

GSC
5.6%
SFLO
0.8%

Энергетика

GSC
3.4%
SFLO
15.4%

Коммунальные услуги

GSC
2.8%
SFLO
0.1%

Недвижимость

GSC
2.4%
SFLO
0.1%

Потребительский защитный сектор

GSC
1.2%
SFLO
6.1%

Коммуникационные услуги

GSC
0.9%
SFLO
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с GSC:
GSC с DBCGSC с SPYGSC с IWMGSC с AVUVGSC с VBKGSC с GARPGSC с SCHA
Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с SMCFSFLO с DSMCSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECML

Доходность на риск

GSC vs. SFLO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GSC
Ранг доходности на риск GSC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GSC c SFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSCSFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
2.46

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.50

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.42

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

5.53

-4.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

18.53

-16.59

GSC vs. SFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSC на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа SFLO равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSC и SFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSC и SFLO

Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и SFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSCSFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-26.63%

-62.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-7.80%

-50.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.37%

-1.13%

-24.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.97%

-4.14%

-54.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.94%

2.32%

+14.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GSC и SFLO

Текущая волатильность для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) составляет 5.12%, в то время как у Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что GSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSCSFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

6.07%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

125.43%

13.19%

+112.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

403.82%

17.57%

+386.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

218.83%

20.52%

+198.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.40%

20.52%

+139.88%

Сравнение комиссий GSC и SFLO

GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SFLO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSC и SFLO

Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SFLO в 0.70%

ПозицияTTM202520242023
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		0.13%0.16%0.66%0.11%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.70%1.04%1.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSC and SFLO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLO has higher volatility (6.07%) compared to GSC (5.12%). In terms of maximum drawdown, GSC dropped -88.63% vs SFLO's -26.63%.

On 1-year performance, SFLO leads with 42.95% vs 32.89% for GSC. On fees, SFLO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, GSC has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 42.95% return vs 32.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFLO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for GSC.

SFLO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.13% for GSC.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Victory. Their fees differ too: 0.75% for GSC and 0.49% for SFLO.

SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSC и SFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор