Сравнение GSC с ROSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC).
GSC и ROSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. ROSC - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Фонд был запущен 24 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GSC и ROSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSC и ROSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.60% | 6.29% | 13.79% | 33.52% | 28.40% | 58.09% | -33.08% | 29.69% | -19.52% | 2.90% |
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 3.15% | 10.18% | 7.28% | 18.88% | -10.58% | 31.37% | 5.27% | 17.09% | -12.38% | 24.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GSC показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у ROSC с доходностью 3.15%. За последние 10 лет акции GSC превзошли акции ROSC по среднегодовой доходности: 11.14% против 9.94% соответственно.
GSC
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 28.12%
- 10 лет*
- 11.14%
ROSC
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSC и ROSC
GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ROSC в 0.34%.
Доходность на риск
GSC vs. ROSC — Ранг доходности на риск
GSC
ROSC
Сравнение GSC c ROSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSC | ROSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.17 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | 1.77 | +2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.23 | +0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.91 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 7.26 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSC | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.17 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.36 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.49 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.43 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между GSC и ROSC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSC и ROSC
Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности ROSC в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.19% | 0.16% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 2.03% | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.51% | 2.13% | 1.75% | 3.05% | 2.86% | 2.13% | 2.20% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок GSC и ROSC
Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и ROSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSC | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -43.13% | -45.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -11.91% | -46.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -23.74% | -34.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | -43.13% | -22.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.25% | -5.31% | -34.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.52% | -7.31% | -52.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.28% | 3.13% | +14.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSC и ROSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSC | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 5.24% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 313.02% | 11.14% | +301.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 410.88% | 19.29% | +391.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.28% | 19.41% | +199.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.40% | 20.26% | +140.14% |