PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSC с QQQS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSC с QQQS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSC (Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF) and QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. GSC is actively managed, while QQQS is passively managed. Over the past 3 years, GSC returned 26.13%/yr vs 15.89%/yr for QQQS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSC charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for QQQS.

Доходность

Сравнение доходности GSC и QQQS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSC показывает доходность 15.37%, что значительно ниже, чем у QQQS с доходностью 27.27%.

GSC

1 день
-0.49%
1 месяц
4.25%
С начала года
15.37%
6 месяцев
14.45%
1 год
27.08%
3 года*
26.13%
5 лет*
21.00%
10 лет*
10.81%

QQQS

1 день
-1.70%
1 месяц
5.91%
С начала года
27.27%
6 месяцев
27.40%
1 год
79.99%
3 года*
15.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSC и QQQS

2026 (YTD)2025202420232022
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		15.37%6.29%13.79%33.52%7.56%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		27.27%23.03%10.20%-1.94%6.56%

Correlation

The correlation between GSC and QQQS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.52

The correlation between GSC and QQQS shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSC и QQQS

Секторы
GSC
QQQS

Технологии

23.6%
42.1%

Промышленность

17.5%
4.8%

Финансовые услуги

16.5%
0.0%

Здравоохранение

12.4%
41.0%

Потребительский циклический сектор

8.8%
5.2%

Сырьевые материалы

6.4%
1.0%

Энергетика

4.2%
2.2%

Потребительский защитный сектор

3.8%
1.4%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Недвижимость

2.6%

-

Коммуникационные услуги

0.9%
2.4%

Технологии

GSC
23.6%
QQQS
42.1%

Промышленность

GSC
17.5%
QQQS
4.8%

Финансовые услуги

GSC
16.5%
QQQS
0.0%

Здравоохранение

GSC
12.4%
QQQS
41.0%

Потребительский циклический сектор

GSC
8.8%
QQQS
5.2%

Сырьевые материалы

GSC
6.4%
QQQS
1.0%

Энергетика

GSC
4.2%
QQQS
2.2%

Потребительский защитный сектор

GSC
3.8%
QQQS
1.4%

Коммунальные услуги

GSC
3.1%
QQQS

-

Недвижимость

GSC
2.6%
QQQS

-

Коммуникационные услуги

GSC
0.9%
QQQS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Часто сравнивают с GSC:
GSC с DBCGSC с IWMGSC с SPYGSC с AVUVGSC с GARPGSC с VBKGSC с SCHA
Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD

Доходность на риск

GSC vs. QQQS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSC
Ранг доходности на риск GSC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSC: 1717
Ранг коэф-та Мартина
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSC c QQQS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSCQQQSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
3.00

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
3.78

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.44

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

5.90

-5.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

19.70

-18.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSC vs. QQQS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSC на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа QQQS равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSC и QQQS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSCQQQSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

3.00

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.63

-0.63

Просадки

Сравнение просадок GSC и QQQS

Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и QQQS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSCQQQSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-38.06%

-50.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-13.63%

-44.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-34.32%

-23.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.48%

-2.55%

-28.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.28%

-13.26%

-46.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.91%

4.07%

+12.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GSC и QQQS

Текущая волатильность для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) составляет 5.99%, в то время как у Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что GSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSCQQQSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

7.39%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

203.12%

18.49%

+184.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

403.80%

26.90%

+376.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

218.92%

28.34%

+190.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.38%

28.34%

+132.04%

Сравнение комиссий GSC и QQQS

GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQS в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSC и QQQS

Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности QQQS в 2.73%

ПозицияTTM2025202420232022
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		0.17%0.16%0.66%0.11%0.00%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.73%3.48%0.80%0.68%0.04%

Часто задаваемые вопросы

GSC and QQQS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQS has higher volatility (7.39%) compared to GSC (5.99%). In terms of maximum drawdown, GSC dropped -88.63% vs QQQS's -38.06%.

On 3-year performance, GSC leads with 26.13% vs 15.89% for QQQS. On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GSC has been the lower-risk option at 5.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GSC has performed better with a 26.13% return vs 15.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for GSC.

QQQS has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.17% for GSC.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for GSC and 0.20% for QQQS.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSC и QQQS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор