Сравнение GSC с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и iShares Microcap ETF (IWC).
GSC и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GSC и IWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSC и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 1.86% | 6.29% | 13.79% | 33.52% | 28.40% | 58.09% | -33.08% | 29.69% | -19.52% | 2.90% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
Доходность по периодам
С начала года, GSC показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции GSC превзошли акции IWC по среднегодовой доходности: 11.27% против 10.15% соответственно.
GSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 28.44%
- 10 лет*
- 11.27%
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSC и IWC
GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.
Доходность на риск
GSC vs. IWC — Ранг доходности на риск
GSC
IWC
Сравнение GSC c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSC | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.78 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | 2.42 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.30 | +0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 3.48 | -3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 11.21 | -10.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSC | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.78 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.11 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.42 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.28 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между GSC и IWC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSC и IWC
Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности IWC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.19% | 0.16% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок GSC и IWC
Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и IWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSC | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -64.61% | -24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -13.35% | -44.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -40.68% | -17.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | -47.21% | -18.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.50% | -8.27% | -31.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.51% | -15.39% | -44.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.29% | 4.14% | +13.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSC и IWC
Текущая волатильность для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) составляет 8.13%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что GSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSC | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 8.93% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 313.02% | 18.07% | +294.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 410.87% | 26.30% | +384.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.28% | 24.40% | +194.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.37% | 24.30% | +136.07% |