PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSC с IWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSC и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и iShares Microcap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSC и IWC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF
1.86%6.29%13.79%33.52%28.40%58.09%-33.08%29.69%-19.52%2.90%
IWC
iShares Microcap ETF
1.99%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, GSC показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции GSC превзошли акции IWC по среднегодовой доходности: 11.27% против 10.15% соответственно.


GSC

1 день
1.25%
1 месяц
-5.71%
С начала года
1.86%
6 месяцев
4.15%
1 год
18.13%
3 года*
21.00%
5 лет*
28.44%
10 лет*
11.27%

IWC

1 день
0.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
1.99%
6 месяцев
8.14%
1 год
46.56%
3 года*
16.75%
5 лет*
2.65%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

iShares Microcap ETF

Сравнение комиссий GSC и IWC

GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.


Доходность на риск

GSC vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSC
Ранг доходности на риск GSC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSC: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSC: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSC: 1919
Ранг коэф-та Мартина

IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSC c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSCIWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

1.78

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.79

2.42

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.92

1.30

+0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

3.48

-3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

11.21

-10.12

GSC vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSC на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа IWC равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSC и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSCIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.78

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.11

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.42

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.28

-0.29

Корреляция

Корреляция между GSC и IWC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSC и IWC

Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности IWC в 1.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF
0.19%0.16%0.66%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWC
iShares Microcap ETF
1.06%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Просадки

Сравнение просадок GSC и IWC

Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и IWC.


Загрузка...

Показатели просадок


GSCIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-64.61%

-24.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-13.35%

-44.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-40.68%

-17.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

-47.21%

-18.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.50%

-8.27%

-31.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.51%

-15.39%

-44.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.29%

4.14%

+13.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GSC и IWC

Текущая волатильность для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) составляет 8.13%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что GSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSCIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

8.93%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

313.02%

18.07%

+294.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

410.87%

26.30%

+384.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

219.28%

24.40%

+194.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.37%

24.30%

+136.07%