Сравнение GSC с GSEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW).
GSC и GSEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. GSEW - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GSC и GSEW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSC и GSEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 1.86% | 6.29% | 13.79% | 33.52% | 28.40% | 58.09% | -33.08% | 29.69% | -19.52% | 12.54% |
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 0.15% | 11.97% | 16.89% | 17.80% | -17.54% | 25.43% | 16.28% | 31.04% | -8.11% | 7.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GSC показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у GSEW с доходностью 0.15%.
GSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 28.44%
- 10 лет*
- 11.27%
GSEW
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSC и GSEW
GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GSEW в 0.09%.
Доходность на риск
GSC vs. GSEW — Ранг доходности на риск
GSC
GSEW
Сравнение GSC c GSEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSC | GSEW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.75 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | 1.16 | +2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.17 | +0.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.06 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 4.86 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSC | GSEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.75 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.47 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.56 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между GSC и GSEW составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSC и GSEW
Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности GSEW в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.19% | 0.16% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 1.55% | 1.52% | 1.46% | 1.64% | 1.74% | 1.34% | 1.53% | 1.66% | 1.56% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок GSC и GSEW
Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки GSEW в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и GSEW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSC | GSEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -38.65% | -49.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -12.71% | -45.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -25.74% | -32.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.50% | -5.14% | -34.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.51% | -5.99% | -53.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.29% | 2.78% | +14.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSC и GSEW
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSC | GSEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 4.87% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 313.02% | 9.59% | +303.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 410.87% | 17.69% | +393.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.28% | 16.91% | +202.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.37% | 19.32% | +141.05% |