Сравнение GSC с GPIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).
GSC и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GSC и GPIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSC и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 1.86% | 6.29% | 13.79% | 18.12% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | -2.85% | 19.77% | 23.22% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, GSC показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.
GSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 28.44%
- 10 лет*
- 11.27%
GPIQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSC и GPIQ
GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Доходность на риск
GSC vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
GSC
GPIQ
Сравнение GSC c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSC | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.17 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | 1.80 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.27 | +0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.04 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 9.31 | -8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSC | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.17 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.31 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между GSC и GPIQ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSC и GPIQ
Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.19% | 0.16% | 0.66% | 0.11% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.75% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок GSC и GPIQ
Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и GPIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSC | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -21.06% | -67.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -12.08% | -46.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.50% | -5.62% | -33.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.51% | -2.38% | -57.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.29% | 2.64% | +14.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSC и GPIQ
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSC | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 6.15% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 313.02% | 11.22% | +301.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 410.87% | 20.45% | +390.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.28% | 17.74% | +201.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.37% | 17.74% | +142.63% |