PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSC с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSC с GPIQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GSC (Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, GSC returned 32.89% vs 27.03% for GPIQ. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GSC charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности GSC и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSC показывает доходность 25.66%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью 15.41%.

GSC

1 день
-0.30%
1 месяц
1.05%
6 месяцев
17.81%
С начала года
25.66%
1 год
32.89%
3 года*
29.77%
5 лет*
22.41%
10 лет*
12.89%
Всё время*
0.44%

GPIQ

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
16.15%
С начала года
15.41%
1 год
27.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GPIQ

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
$96.19M$82.14M$83.71M

GSC

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF
$771.95K$761.49K$912.67K

Сравнение доходности по годам GSC и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		25.66%6.29%13.79%18.29%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		15.41%19.77%23.22%15.17%

Correlation

The correlation between GSC and GPIQ is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.52

The correlation between GSC and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSC и GPIQ

Секторы
GSC
GPIQ

Технологии

22.0%
60.7%

Здравоохранение

17.9%
3.7%

Промышленность

16.1%
4.2%

Финансовые услуги

15.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

12.0%
10.1%

Сырьевые материалы

5.6%
1.1%

Энергетика

3.4%
0.5%

Коммунальные услуги

2.8%
1.4%

Недвижимость

2.4%
0.1%

Потребительский защитный сектор

1.2%
6.4%

Коммуникационные услуги

0.9%
11.8%

Технологии

GSC
22.0%
GPIQ
60.7%

Здравоохранение

GSC
17.9%
GPIQ
3.7%

Промышленность

GSC
16.1%
GPIQ
4.2%

Финансовые услуги

GSC
15.8%
GPIQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

GSC
12.0%
GPIQ
10.1%

Сырьевые материалы

GSC
5.6%
GPIQ
1.1%

Энергетика

GSC
3.4%
GPIQ
0.5%

Коммунальные услуги

GSC
2.8%
GPIQ
1.4%

Недвижимость

GSC
2.4%
GPIQ
0.1%

Потребительский защитный сектор

GSC
1.2%
GPIQ
6.4%

Коммуникационные услуги

GSC
0.9%
GPIQ
11.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GSC:
GSC с DBCGSC с SPYGSC с IWMGSC с AVUVGSC с VBKGSC с GARPGSC с SCHA
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

GSC vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GSC
Ранг доходности на риск GSC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GSC c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSCGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
1.62

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.23

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.29

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

2.85

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

10.04

-8.09

GSC vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSC на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSC и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSC и GPIQ

Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSCGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-21.06%

-67.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-9.51%

-48.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.37%

-2.74%

-22.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.97%

-2.34%

-56.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.94%

2.70%

+14.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GSC и GPIQ

Текущая волатильность для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) составляет 5.12%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что GSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSCGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

6.66%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

125.43%

14.27%

+111.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

403.82%

16.80%

+387.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

218.83%

18.11%

+200.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.40%

18.11%

+142.29%

Сравнение комиссий GSC и GPIQ

GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSC и GPIQ

Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности GPIQ в 9.95%

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.95%9.81%9.18%1.74%
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		0.13%0.16%0.66%0.11%

Часто задаваемые вопросы

GSC and GPIQ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (6.66%) compared to GSC (5.12%). In terms of maximum drawdown, GSC dropped -88.63% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GSC leads with 32.89% vs 27.03% for GPIQ. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GSC has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSC has performed better with a 32.89% return vs 27.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for GSC.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.95%, compared with 0.13% for GSC.

GSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.75% for GSC and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSC и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор