PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSC с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSC с GPIQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSC (Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, GSC returned 27.08% vs 37.50% for GPIQ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSC charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности GSC и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSC показывает доходность 15.37%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 18.30%.

GSC

1 день
-0.49%
1 месяц
4.25%
С начала года
15.37%
6 месяцев
14.45%
1 год
27.08%
3 года*
26.13%
5 лет*
21.00%
10 лет*
10.81%

GPIQ

1 день
-0.19%
1 месяц
8.51%
С начала года
18.30%
6 месяцев
17.64%
1 год
37.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSC и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		15.37%6.29%13.79%18.12%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		18.30%19.77%23.22%15.38%

Correlation

The correlation between GSC and GPIQ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.51

The correlation between GSC and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSC и GPIQ

Секторы
GSC
GPIQ

Технологии

23.6%
53.8%

Промышленность

17.5%
2.9%

Финансовые услуги

16.5%
0.2%

Здравоохранение

12.4%
4.2%

Потребительский циклический сектор

8.8%
12.3%

Сырьевые материалы

6.4%
1.1%

Энергетика

4.2%
0.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
7.7%

Коммунальные услуги

3.1%
1.4%

Недвижимость

2.6%
0.1%

Коммуникационные услуги

0.9%
15.8%

Технологии

GSC
23.6%
GPIQ
53.8%

Промышленность

GSC
17.5%
GPIQ
2.9%

Финансовые услуги

GSC
16.5%
GPIQ
0.2%

Здравоохранение

GSC
12.4%
GPIQ
4.2%

Потребительский циклический сектор

GSC
8.8%
GPIQ
12.3%

Сырьевые материалы

GSC
6.4%
GPIQ
1.1%

Энергетика

GSC
4.2%
GPIQ
0.6%

Потребительский защитный сектор

GSC
3.8%
GPIQ
7.7%

Коммунальные услуги

GSC
3.1%
GPIQ
1.4%

Недвижимость

GSC
2.6%
GPIQ
0.1%

Коммуникационные услуги

GSC
0.9%
GPIQ
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GSC:
GSC с DBCGSC с IWMGSC с SPYGSC с AVUVGSC с GARPGSC с VBKGSC с SCHA
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

GSC vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSC
Ранг доходности на риск GSC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSC: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSC c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSCGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
2.81

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
3.71

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.51

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

3.96

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

17.48

-15.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSC vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSC на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSC и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSCGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

2.81

-2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

1.78

-1.79

Просадки

Сравнение просадок GSC и GPIQ

Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSCGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-21.06%

-67.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-9.51%

-48.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.48%

-0.19%

-31.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.28%

-2.27%

-57.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.91%

2.15%

+14.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GSC и GPIQ

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSCGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

3.39%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

203.12%

10.44%

+192.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

403.80%

13.40%

+390.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

218.92%

17.47%

+201.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.38%

17.47%

+142.91%

Сравнение комиссий GSC и GPIQ

GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSC и GPIQ

Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности GPIQ в 9.32%

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.32%9.81%9.18%1.74%
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		0.17%0.16%0.66%0.11%

Часто задаваемые вопросы

GSC and GPIQ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSC has higher volatility (5.99%) compared to GPIQ (3.39%). In terms of maximum drawdown, GSC dropped -88.63% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 37.50% vs 27.08% for GSC. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 37.50% return vs 27.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for GSC.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 0.17% for GSC.

GSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.75% for GSC and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSC и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор