PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSC с FDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSC и FDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSC и FDM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF
1.86%6.29%13.79%33.52%28.40%58.09%-33.08%29.69%-19.52%2.90%
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
4.15%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%27.45%-13.53%8.72%

Доходность по периодам

С начала года, GSC показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у FDM с доходностью 4.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSC имеют среднегодовую доходность 11.27%, а акции FDM немного впереди с 11.30%.


GSC

1 день
1.25%
1 месяц
-5.71%
С начала года
1.86%
6 месяцев
4.15%
1 год
18.13%
3 года*
21.00%
5 лет*
28.44%
10 лет*
11.27%

FDM

1 день
0.73%
1 месяц
-3.49%
С начала года
4.15%
6 месяцев
10.52%
1 год
34.37%
3 года*
17.51%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

Сравнение комиссий GSC и FDM

GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FDM в 0.60%.


Доходность на риск

GSC vs. FDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSC
Ранг доходности на риск GSC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSC: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSC: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSC: 1919
Ранг коэф-та Мартина

FDM
Ранг доходности на риск FDM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSC c FDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSCFDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

1.55

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.79

2.25

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.92

1.29

+0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

2.91

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

10.02

-8.92

GSC vs. FDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSC на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа FDM равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSC и FDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSCFDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.55

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.38

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.49

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.34

-0.34

Корреляция

Корреляция между GSC и FDM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSC и FDM

Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности FDM в 1.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF
0.19%0.16%0.66%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
1.32%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%

Просадки

Сравнение просадок GSC и FDM

Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и FDM.


Загрузка...

Показатели просадок


GSCFDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-63.45%

-25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-11.99%

-46.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-23.74%

-34.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

-47.76%

-18.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.50%

-5.05%

-34.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.51%

-11.43%

-48.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.29%

3.48%

+13.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GSC и FDM

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSCFDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

6.34%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

313.02%

14.19%

+298.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

410.87%

22.29%

+388.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

219.28%

21.53%

+197.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.37%

23.33%

+137.04%