PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSC с FDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSC с FDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSC (Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF) and FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. GSC is actively managed, while FDM is passively managed. Over the past 10 years, GSC returned 10.81%/yr vs 11.42%/yr for FDM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GSC charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for FDM.

Доходность

Сравнение доходности GSC и FDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSC показывает доходность 15.37%, что значительно выше, чем у FDM с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции GSC уступали акциям FDM по среднегодовой доходности: 10.81% против 11.42% соответственно.

GSC

1 день
-0.49%
1 месяц
4.25%
С начала года
15.37%
6 месяцев
14.45%
1 год
27.08%
3 года*
26.13%
5 лет*
21.00%
10 лет*
10.81%

FDM

1 день
-2.13%
1 месяц
-2.89%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.77%
1 год
27.59%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSC и FDM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		15.37%6.29%13.79%33.52%28.40%58.09%-33.08%29.69%-19.52%2.90%
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		7.48%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%27.45%-13.53%8.72%

Correlation

The correlation between GSC and FDM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.30

Over the past year, GSC and FDM have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GSC и FDM

Секторы
GSC
FDM

Технологии

23.6%
6.2%

Промышленность

17.5%
16.4%

Финансовые услуги

16.5%
41.2%

Здравоохранение

12.4%
6.2%

Потребительский циклический сектор

8.8%
10.0%

Сырьевые материалы

6.4%
4.2%

Энергетика

4.2%
5.0%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.7%

Коммунальные услуги

3.1%
1.0%

Недвижимость

2.6%
1.4%

Коммуникационные услуги

0.9%
3.7%

Технологии

GSC
23.6%
FDM
6.2%

Промышленность

GSC
17.5%
FDM
16.4%

Финансовые услуги

GSC
16.5%
FDM
41.2%

Здравоохранение

GSC
12.4%
FDM
6.2%

Потребительский циклический сектор

GSC
8.8%
FDM
10.0%

Сырьевые материалы

GSC
6.4%
FDM
4.2%

Энергетика

GSC
4.2%
FDM
5.0%

Потребительский защитный сектор

GSC
3.8%
FDM
4.7%

Коммунальные услуги

GSC
3.1%
FDM
1.0%

Недвижимость

GSC
2.6%
FDM
1.4%

Коммуникационные услуги

GSC
0.9%
FDM
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

Часто сравнивают с GSC:
GSC с DBCGSC с IWMGSC с SPYGSC с AVUVGSC с GARPGSC с VBKGSC с SCHA
Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHD

Доходность на риск

GSC vs. FDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSC
Ранг доходности на риск GSC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSC: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSC c FDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSCFDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
1.47

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
2.18

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.26

+0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

2.98

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

9.04

-7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSC vs. FDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSC на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа FDM равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSC и FDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSCFDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.47

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.39

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.49

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.34

-0.34

Просадки

Сравнение просадок GSC и FDM

Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и FDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSCFDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-63.45%

-25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-9.30%

-48.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-23.47%

-34.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-23.74%

-34.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

-47.76%

-18.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.48%

-4.31%

-27.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.28%

-11.35%

-47.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.91%

3.06%

+13.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GSC и FDM

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSCFDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

4.50%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

203.12%

13.22%

+189.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

403.80%

18.90%

+384.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

218.92%

21.39%

+197.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.38%

23.36%

+137.02%

Сравнение комиссий GSC и FDM

GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FDM в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSC и FDM

Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности FDM в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.28%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		0.17%0.16%0.66%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSC and FDM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSC has higher volatility (5.99%) compared to FDM (4.50%). In terms of maximum drawdown, GSC dropped -88.63% vs FDM's -63.45%.

On 10-year performance, FDM leads with 11.42% vs 10.81% for GSC. On fees, FDM is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FDM has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDM has performed better with a 11.42% return vs 10.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDM is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for GSC.

FDM has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.17% for GSC.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for GSC and 0.60% for FDM.

FDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSC и FDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор