Сравнение GSC с FDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM).
GSC и FDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GSC и FDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSC и FDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 1.86% | 6.29% | 13.79% | 33.52% | 28.40% | 58.09% | -33.08% | 29.69% | -19.52% | 2.90% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 4.15% | 18.64% | 13.00% | 12.76% | -11.61% | 35.08% | -4.04% | 27.45% | -13.53% | 8.72% |
Доходность по периодам
С начала года, GSC показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у FDM с доходностью 4.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSC имеют среднегодовую доходность 11.27%, а акции FDM немного впереди с 11.30%.
GSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 28.44%
- 10 лет*
- 11.27%
FDM
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 34.37%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSC и FDM
GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FDM в 0.60%.
Доходность на риск
GSC vs. FDM — Ранг доходности на риск
GSC
FDM
Сравнение GSC c FDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSC | FDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.55 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | 2.25 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.29 | +0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.91 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 10.02 | -8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSC | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.55 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.38 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.49 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.34 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между GSC и FDM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSC и FDM
Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности FDM в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.19% | 0.16% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.32% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок GSC и FDM
Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и FDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSC | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -63.45% | -25.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -11.99% | -46.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -23.74% | -34.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | -47.76% | -18.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.50% | -5.05% | -34.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.51% | -11.43% | -48.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.29% | 3.48% | +13.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSC и FDM
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSC | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 6.34% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 313.02% | 14.19% | +298.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 410.87% | 22.29% | +388.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.28% | 21.53% | +197.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.37% | 23.33% | +137.04% |