PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSC с DGRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSC с DGRS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GSC (Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF) and DGRS (WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - GSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while DGRS is a Quality Factor fund tracking the WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. GSC is actively managed, while DGRS is passively managed. Over the past 10 years, GSC returned 12.89%/yr vs 9.89%/yr for DGRS. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GSC charges 0.75%/yr vs 0.38%/yr for DGRS.

Доходность

Сравнение доходности GSC и DGRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSC показывает доходность 25.66%, а DGRS немного ниже – 24.80%. За последние 10 лет акции GSC превзошли акции DGRS по среднегодовой доходности: 12.89% против 9.89% соответственно.

GSC

1 день
-0.30%
1 месяц
1.05%
6 месяцев
17.81%
С начала года
25.66%
1 год
32.89%
3 года*
29.77%
5 лет*
22.41%
10 лет*
12.89%
Всё время*
0.44%

DGRS

1 день
-0.45%
1 месяц
4.14%
6 месяцев
11.54%
С начала года
24.80%
1 год
31.61%
3 года*
14.16%
5 лет*
8.66%
10 лет*
9.89%
Всё время*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRS

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund
$3.00M$2.54M$1.95M

GSC

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF
$771.95K$761.49K$912.67K

Сравнение доходности по годам GSC и DGRS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		25.66%6.29%13.79%33.52%28.40%58.09%-33.08%29.69%-19.52%2.90%
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		24.80%-0.43%10.40%21.16%-13.11%23.11%7.86%24.20%-10.75%7.25%

Correlation

The correlation between GSC and DGRS is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.45

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2013 г.

0.28

Over the past year, GSC and DGRS have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GSC и DGRS

Секторы
GSC
DGRS

Технологии

22.0%
9.1%

Здравоохранение

17.9%
1.2%

Промышленность

16.1%
19.5%

Финансовые услуги

15.8%
25.5%

Потребительский циклический сектор

12.0%
16.3%

Сырьевые материалы

5.6%
8.0%

Энергетика

3.4%
10.0%

Коммунальные услуги

2.8%
0.2%

Недвижимость

2.4%
1.9%

Потребительский защитный сектор

1.2%
6.5%

Коммуникационные услуги

0.9%
2.0%

Технологии

GSC
22.0%
DGRS
9.1%

Здравоохранение

GSC
17.9%
DGRS
1.2%

Промышленность

GSC
16.1%
DGRS
19.5%

Финансовые услуги

GSC
15.8%
DGRS
25.5%

Потребительский циклический сектор

GSC
12.0%
DGRS
16.3%

Сырьевые материалы

GSC
5.6%
DGRS
8.0%

Энергетика

GSC
3.4%
DGRS
10.0%

Коммунальные услуги

GSC
2.8%
DGRS
0.2%

Недвижимость

GSC
2.4%
DGRS
1.9%

Потребительский защитный сектор

GSC
1.2%
DGRS
6.5%

Коммуникационные услуги

GSC
0.9%
DGRS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с GSC:
GSC с DBCGSC с SPYGSC с IWMGSC с AVUVGSC с VBKGSC с GARPGSC с SCHA
Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с XSVMDGRS с SCHDDGRS с SPYDGRS с VBRDGRS с CALF

Доходность на риск

GSC vs. DGRS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GSC
Ранг доходности на риск GSC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GSC c DGRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSCDGRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
1.87

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.89

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.33

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

3.28

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

10.48

-8.53

GSC vs. DGRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSC на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа DGRS равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSC и DGRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSC и DGRS

Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки DGRS в -44.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и DGRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSCDGRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-44.83%

-43.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-9.68%

-48.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-27.57%

-30.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-27.57%

-30.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

-44.83%

-21.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.37%

-0.45%

-24.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.97%

-6.65%

-52.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.94%

3.02%

+13.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GSC и DGRS

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSCDGRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.12%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

125.43%

10.66%

+114.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

403.82%

16.99%

+386.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

218.83%

20.22%

+198.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.40%

23.58%

+136.82%

Сравнение комиссий GSC и DGRS

GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DGRS в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSC и DGRS

Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности DGRS в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		1.99%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		0.13%0.16%0.66%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSC and DGRS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSC has higher volatility (5.12%) compared to DGRS (4.12%). In terms of maximum drawdown, GSC dropped -88.63% vs DGRS's -44.83%.

On 10-year performance, GSC leads with 12.89% vs 9.89% for DGRS. On fees, DGRS is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DGRS has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSC has performed better with a 12.89% return vs 9.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for GSC.

DGRS has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.13% for GSC.

GSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while DGRS is Quality Factor. They also come from different issuers: Goldman Sachs and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for GSC and 0.38% for DGRS.

DGRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSC и DGRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор