Сравнение GSC с DGRS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS).
GSC и DGRS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GSC и DGRS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSC и DGRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 1.86% | 6.29% | 13.79% | 33.52% | 28.40% | 58.09% | -33.08% | 29.69% | -19.52% | 2.90% |
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | 7.71% | -0.43% | 10.40% | 21.16% | -13.11% | 23.11% | 7.86% | 24.20% | -10.75% | 7.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GSC показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у DGRS с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции GSC превзошли акции DGRS по среднегодовой доходности: 11.27% против 9.19% соответственно.
GSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 28.44%
- 10 лет*
- 11.27%
DGRS
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSC и DGRS
GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DGRS в 0.38%.
Доходность на риск
GSC vs. DGRS — Ранг доходности на риск
GSC
DGRS
Сравнение GSC c DGRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSC | DGRS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.77 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | 1.25 | +2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.16 | +0.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.25 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 4.18 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSC | DGRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.77 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.27 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.39 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.39 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между GSC и DGRS составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSC и DGRS
Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности DGRS в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.19% | 0.16% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | 2.39% | 2.68% | 2.15% | 2.36% | 2.88% | 2.19% | 2.32% | 2.39% | 2.64% | 1.90% | 1.82% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок GSC и DGRS
Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки DGRS в -44.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и DGRS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSC | DGRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -44.83% | -43.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -14.03% | -44.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -27.57% | -30.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | -44.83% | -21.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.50% | -5.39% | -34.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.51% | -6.80% | -52.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.29% | 4.19% | +13.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSC и DGRS
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSC | DGRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 4.78% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 313.02% | 12.48% | +300.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 410.87% | 22.24% | +388.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.28% | 20.51% | +198.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.37% | 23.63% | +136.74% |