Сравнение GSC с DBMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).
GSC и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GSC и DBMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSC и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.60% | 6.29% | 13.79% | 33.52% | 28.40% | 58.09% | -33.08% | 5.08% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 7.87% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GSC показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 7.87%.
GSC
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 28.12%
- 10 лет*
- 11.14%
DBMF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 15.44%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSC и DBMF
GSC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Доходность на риск
GSC vs. DBMF — Ранг доходности на риск
GSC
DBMF
Сравнение GSC c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSC | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 2.19 | -2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | 2.98 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.46 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 4.25 | -3.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 18.51 | -17.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSC | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 2.19 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.68 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.74 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между GSC и DBMF составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSC и DBMF
Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности DBMF в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.19% | 0.16% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.30% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
Просадки
Сравнение просадок GSC и DBMF
Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и DBMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSC | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -20.39% | -68.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -6.10% | -52.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -20.39% | -37.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.25% | -3.82% | -36.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.52% | -6.70% | -52.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.28% | 1.40% | +15.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSC и DBMF
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSC | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 5.24% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 313.02% | 11.10% | +301.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 410.88% | 12.09% | +398.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.28% | 12.66% | +206.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.40% | 12.48% | +147.92% |