PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSC с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSC с DBMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSC (Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. Over the past 5 years, GSC returned 21.00%/yr vs 8.46%/yr for DBMF. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. GSC charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности GSC и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSC показывает доходность 15.37%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 12.42%.

GSC

1 день
-0.49%
1 месяц
4.25%
С начала года
15.37%
6 месяцев
14.45%
1 год
27.08%
3 года*
26.13%
5 лет*
21.00%
10 лет*
10.81%

DBMF

1 день
0.03%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.42%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.40%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSC и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		15.37%6.29%13.79%33.52%28.40%58.09%-33.08%5.08%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.42%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Correlation

The correlation between GSC and DBMF is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.09

The correlation between GSC and DBMF shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSC и DBMF

Секторы
GSC
DBMF

Технологии

23.6%
29.8%

Промышленность

17.5%
8.4%

Финансовые услуги

16.5%
12.5%

Здравоохранение

12.4%
12.7%

Потребительский циклический сектор

8.8%
11.0%

Сырьевые материалы

6.4%
2.2%

Энергетика

4.2%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%
6.1%

Коммунальные услуги

3.1%
2.3%

Недвижимость

2.6%
2.5%

Коммуникационные услуги

0.9%
8.6%

Технологии

GSC
23.6%
DBMF
29.8%

Промышленность

GSC
17.5%
DBMF
8.4%

Финансовые услуги

GSC
16.5%
DBMF
12.5%

Здравоохранение

GSC
12.4%
DBMF
12.7%

Потребительский циклический сектор

GSC
8.8%
DBMF
11.0%

Сырьевые материалы

GSC
6.4%
DBMF
2.2%

Энергетика

GSC
4.2%
DBMF
3.9%

Потребительский защитный сектор

GSC
3.8%
DBMF
6.1%

Коммунальные услуги

GSC
3.1%
DBMF
2.3%

Недвижимость

GSC
2.6%
DBMF
2.5%

Коммуникационные услуги

GSC
0.9%
DBMF
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с GSC:
GSC с DBCGSC с IWMGSC с SPYGSC с AVUVGSC с GARPGSC с VBKGSC с SCHA
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

GSC vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSC
Ранг доходности на риск GSC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSC: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSC c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSCDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
2.59

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
3.39

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.55

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

5.17

-4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

19.07

-17.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSC vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSC на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSC и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSCDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

2.59

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.68

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.77

-0.77

Просадки

Сравнение просадок GSC и DBMF

Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSCDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-20.39%

-68.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-6.10%

-52.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-15.60%

-42.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-20.39%

-37.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.48%

0.00%

-31.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.28%

-6.59%

-52.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.91%

1.65%

+15.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GSC и DBMF

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSCDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

2.12%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

203.12%

9.76%

+193.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

403.80%

12.17%

+391.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

218.92%

12.52%

+206.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.38%

12.41%

+147.97%

Сравнение комиссий GSC и DBMF

GSC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSC и DBMF

Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности DBMF в 5.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.09%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		0.17%0.16%0.66%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSC and DBMF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSC has higher volatility (5.99%) compared to DBMF (2.12%). In terms of maximum drawdown, GSC dropped -88.63% vs DBMF's -20.39%.

On 5-year performance, GSC leads with 21.00% vs 8.46% for DBMF. On fees, GSC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSC has performed better with a 21.00% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 0.17% for GSC.

GSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.75% for GSC and 0.85% for DBMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSC и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор