PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSC с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSC и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSC и DBMF


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF
0.60%6.29%13.79%33.52%28.40%58.09%-33.08%5.08%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
7.87%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Доходность по периодам

С начала года, GSC показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 7.87%.


GSC

1 день
4.03%
1 месяц
-6.15%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.68%
1 год
17.46%
3 года*
20.49%
5 лет*
28.12%
10 лет*
11.14%

DBMF

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.82%
С начала года
7.87%
6 месяцев
15.44%
1 год
26.29%
3 года*
9.90%
5 лет*
8.63%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Сравнение комиссий GSC и DBMF

GSC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.


Доходность на риск

GSC vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSC
Ранг доходности на риск GSC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSC: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSC: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSC: 1919
Ранг коэф-та Мартина

DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSC c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSCDBMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

2.19

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.79

2.98

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.92

1.46

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

4.25

-3.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

18.51

-17.50

GSC vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSC на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSC и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSCDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

2.19

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.68

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.74

-0.74

Корреляция

Корреляция между GSC и DBMF составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSC и DBMF

Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности DBMF в 5.30%


TTM2025202420232022202120202019
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF
0.19%0.16%0.66%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
5.30%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Просадки

Сравнение просадок GSC и DBMF

Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и DBMF.


Загрузка...

Показатели просадок


GSCDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-20.39%

-68.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-6.10%

-52.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-20.39%

-37.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.25%

-3.82%

-36.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.52%

-6.70%

-52.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.28%

1.40%

+15.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GSC и DBMF

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSCDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

5.24%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

313.02%

11.10%

+301.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

410.88%

12.09%

+398.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

219.28%

12.66%

+206.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.40%

12.48%

+147.92%