PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSC с BBSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSC с BBSC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GSC (Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF) and BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. GSC is actively managed, while BBSC is passively managed. Over the past 5 years, GSC returned 24.30%/yr vs 6.82%/yr for BBSC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. GSC charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for BBSC.

Доходность

Сравнение доходности GSC и BBSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSC показывает доходность 21.55%, что значительно выше, чем у BBSC с доходностью 19.47%.

GSC

1 день
-1.20%
1 месяц
7.98%
С начала года
21.55%
6 месяцев
18.78%
1 год
33.32%
3 года*
28.34%
5 лет*
24.30%
10 лет*
11.56%

BBSC

1 день
-0.56%
1 месяц
3.89%
С начала года
19.47%
6 месяцев
16.87%
1 год
39.05%
3 года*
19.15%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSC и BBSC

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		21.55%6.29%13.79%33.52%28.40%58.09%-16.25%
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		19.47%10.38%12.31%20.07%-19.75%15.44%11.94%

Correlation

The correlation between GSC and BBSC is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г.

0.42

Over the past year, GSC and BBSC have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GSC и BBSC

Секторы
GSC
BBSC

Технологии

22.7%
20.3%

Промышленность

19.2%
15.0%

Финансовые услуги

16.1%
16.7%

Здравоохранение

13.6%
15.5%

Потребительский циклический сектор

10.4%
8.7%

Сырьевые материалы

5.2%
4.0%

Энергетика

3.9%
5.8%

Коммунальные услуги

3.0%
1.2%

Недвижимость

2.6%
7.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.0%

Коммуникационные услуги

0.9%
2.3%

Технологии

GSC
22.7%
BBSC
20.3%

Промышленность

GSC
19.2%
BBSC
15.0%

Финансовые услуги

GSC
16.1%
BBSC
16.7%

Здравоохранение

GSC
13.6%
BBSC
15.5%

Потребительский циклический сектор

GSC
10.4%
BBSC
8.7%

Сырьевые материалы

GSC
5.2%
BBSC
4.0%

Энергетика

GSC
3.9%
BBSC
5.8%

Коммунальные услуги

GSC
3.0%
BBSC
1.2%

Недвижимость

GSC
2.6%
BBSC
7.5%

Потребительский защитный сектор

GSC
2.4%
BBSC
3.0%

Коммуникационные услуги

GSC
0.9%
BBSC
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с GSC:
GSC с DBCGSC с SPYGSC с IWMGSC с AVUVGSC с GARPGSC с VBKGSC с SCHA
Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с XSVMBBSC с VIOO

Доходность на риск

GSC vs. BBSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSC
Ранг доходности на риск GSC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSC c BBSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSCBBSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
2.03

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.85

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.34

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

4.11

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

13.44

-11.47

GSC vs. BBSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSC на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа BBSC равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSC и BBSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSC и BBSC

Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и BBSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSCBBSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-30.96%

-57.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-9.54%

-48.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-29.32%

-28.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-30.96%

-27.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.81%

-0.56%

-27.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.18%

-11.39%

-47.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.91%

2.91%

+14.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GSC и BBSC

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSCBBSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.51%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

187.41%

13.41%

+174.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

403.80%

19.38%

+384.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

218.85%

22.97%

+195.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.44%

22.84%

+137.60%

Сравнение комиссий GSC и BBSC

GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSC и BBSC

Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности BBSC в 1.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.00%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		0.16%0.16%0.66%0.11%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSC and BBSC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSC has higher volatility (6.31%) compared to BBSC (5.51%). In terms of maximum drawdown, GSC dropped -88.63% vs BBSC's -30.96%.

On 5-year performance, GSC leads with 24.30% vs 6.82% for BBSC. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBSC has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSC has performed better with a 24.30% return vs 6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for GSC.

BBSC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.16% for GSC.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for GSC and 0.09% for BBSC.

BBSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSC и BBSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор