Сравнение GSC с BBSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC).
GSC и BBSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GSC и BBSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSC и BBSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 1.86% | 6.29% | 13.79% | 33.52% | 28.40% | 58.09% | -16.25% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.77% | 10.38% | 12.31% | 20.07% | -19.75% | 15.44% | 11.94% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSC показывает доходность 1.86%, а BBSC немного ниже – 1.77%.
GSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 28.44%
- 10 лет*
- 11.27%
BBSC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSC и BBSC
GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.
Доходность на риск
GSC vs. BBSC — Ранг доходности на риск
GSC
BBSC
Сравнение GSC c BBSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSC | BBSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.10 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | 1.66 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.21 | +0.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.80 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 7.07 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSC | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.10 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.19 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.38 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между GSC и BBSC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSC и BBSC
Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности BBSC в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.19% | 0.16% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.17% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок GSC и BBSC
Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и BBSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSC | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -30.96% | -57.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -14.59% | -43.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -30.96% | -27.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.50% | -6.07% | -33.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.51% | -11.82% | -47.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.29% | 3.71% | +13.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSC и BBSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSC | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 7.17% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 313.02% | 14.49% | +298.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 410.87% | 24.02% | +386.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.28% | 22.97% | +196.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.37% | 23.02% | +137.35% |