Сравнение GSBFX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
GSBFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 11 окт. 1994 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GSBFX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSBFX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 0.58% | 10.42% | 9.32% | 9.64% | -9.53% | 10.50% | 9.53% | 19.38% | -4.92% | 7.94% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, GSBFX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции GSBFX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 6.81% против 10.88% соответственно.
GSBFX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 6.81%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSBFX и TSAIX
GSBFX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
GSBFX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
GSBFX
TSAIX
Сравнение GSBFX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSBFX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.10 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.62 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.45 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 6.28 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSBFX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.10 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.48 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.62 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.67 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между GSBFX и TSAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBFX и TSAIX
Дивидендная доходность GSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 5.33% | 4.39% | 5.12% | 3.41% | 4.10% | 6.66% | 3.05% | 3.52% | 3.98% | 3.52% | 3.78% | 3.93% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок GSBFX и TSAIX
Максимальная просадка GSBFX за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBFX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSBFX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -34.58% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -11.72% | +5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -28.28% | +12.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.42% | -34.58% | +11.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -7.52% | +4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -4.96% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 2.71% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSBFX и TSAIX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) составляет 2.71%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что GSBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSBFX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 6.34% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 10.26% | -6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.54% | 17.32% | -9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 16.20% | -8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 17.62% | -9.65% |