Сравнение GSBFX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
GSBFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 11 окт. 1994 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GSBFX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSBFX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | -0.56% | 10.42% | 9.32% | 9.64% | -9.53% | 10.50% | 9.53% | 19.38% | -4.92% | 7.94% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, GSBFX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции GSBFX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 6.69% против 8.27% соответственно.
GSBFX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 6.69%
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSBFX и IOEZX
GSBFX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
GSBFX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
GSBFX
IOEZX
Сравнение GSBFX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSBFX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.84 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.62 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 6.69 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSBFX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.35 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.50 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.39 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между GSBFX и IOEZX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBFX и IOEZX
Дивидендная доходность GSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности IOEZX в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 5.39% | 4.39% | 5.12% | 3.41% | 4.10% | 6.66% | 3.05% | 3.52% | 3.98% | 3.52% | 3.78% | 3.93% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок GSBFX и IOEZX
Максимальная просадка GSBFX за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBFX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSBFX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -56.15% | +19.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -11.71% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -21.47% | +5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.42% | -38.12% | +14.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -4.99% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -8.64% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.84% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSBFX и IOEZX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) составляет 2.36%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что GSBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSBFX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 4.25% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 8.69% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.47% | 15.56% | -8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.36% | 13.90% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.96% | 16.44% | -8.48% |