PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSBD с CPSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSBD с CPSL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GSBD (Goldman Sachs BDC, Inc.) is a stock, while CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) is Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Over the past year, GSBD returned -11.27% vs 6.21% for CPSL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GSBD и CPSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSBD показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у CPSL с доходностью 3.07%.

GSBD

1 день
1.34%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
3.33%
С начала года
5.00%
1 год
-11.27%
3 года*
-0.54%
5 лет*
-1.80%
10 лет*
3.26%

CPSL

1 день
0.07%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
2.71%
С начала года
3.07%
1 год
6.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSBD и CPSL

2026 (YTD)20252024
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.		5.00%-8.81%-6.51%
CPSL
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF		3.07%6.43%2.24%

Correlation

The correlation between GSBD and CPSL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2024 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs BDC, Inc.

Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF

Часто сравнивают с GSBD:
GSBD с GBDCGSBD с ARCCGSBD с TSLXGSBD с PNNTGSBD с BIZDGSBD с NMFCGSBD с SPY
Часто сравнивают с CPSL:
CPSL с CPSACPSL с CPSTCPSL с TMARCPSL с CPSJCPSL с CPNSCPSL с CPRJCPSL с PMAP

Доходность на риск

GSBD vs. CPSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSBD
Ранг доходности на риск GSBD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSBD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CPSL
Ранг доходности на риск CPSL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSBD c CPSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSBDCPSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
2.81

-3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
4.50

-5.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.54

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

5.29

-5.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

26.20

-27.09

GSBD vs. CPSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSBD на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа CPSL равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBD и CPSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSBD и CPSL

Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки CPSL в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и CPSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSBDCPSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-3.72%

-58.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.34%

-1.18%

-17.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.47%

-0.07%

-20.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.79%

-0.32%

-11.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.73%

0.24%

+12.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GSBD и CPSL

Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что GSBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSBDCPSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

0.52%

+8.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

1.60%

+16.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

2.22%

+19.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

3.27%

+16.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.13%

3.27%

+27.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBD и CPSL

Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.00%, тогда как CPSL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPSL
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.		17.00%20.26%14.88%12.29%13.12%10.18%9.41%8.46%9.79%8.12%7.65%9.47%

Часто задаваемые вопросы

GSBD and CPSL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSBD has higher volatility (9.07%) compared to CPSL (0.52%). In terms of maximum drawdown, GSBD dropped -62.67% vs CPSL's -3.72%.

CPSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSBD и CPSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор