Сравнение CPSL с CPST
CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) and CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) are both Defined Outcome funds from Calamos. CPSL is actively managed, while CPST is passively managed. Over the past year, CPSL returned 7.09% vs 7.61% for CPST. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSL charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for CPST.
Доходность
Сравнение доходности CPSL и CPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPSL показывает доходность 2.71%, а CPST немного ниже – 2.67%.
CPSL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSL и CPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 2.71% | 6.43% | 2.32% |
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 2.67% | 6.73% | 2.34% |
Correlation
The correlation between CPSL and CPST is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between CPSL and CPST shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSL vs. CPST — Ранг доходности на риск
CPSL
CPST
Сравнение CPSL c CPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSL | CPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.82 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.04 | 5.38 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.16 | 28.97 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSL | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 3.56 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | 2.02 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CPSL и CPST
Максимальная просадка CPSL за все время составила -3.72%, примерно равная максимальной просадке CPST в -3.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSL и CPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSL | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -3.79% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | -1.42% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.35% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.26% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSL и CPST
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что CPSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSL | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.30% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 1.60% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35% | 2.15% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 3.37% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 3.37% | -0.03% |
Сравнение комиссий CPSL и CPST
CPSL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CPST в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSL и CPST
Ни CPSL, ни CPST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPSL and CPST have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPSL has higher volatility (0.39%) compared to CPST (0.30%). In terms of maximum drawdown, CPSL dropped -3.72% vs CPST's -3.79%.
On 1-year performance, CPST leads with 7.61% vs 7.09% for CPSL. On fees, CPST is cheaper at 0.69% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPST has performed better with a 7.61% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPST is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for CPSL.
CPSL and CPST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.79% for CPSL and 0.69% for CPST.
CPST currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSL и CPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор