PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSL с CPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPSL с CPST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) and CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) are both Defined Outcome funds from Calamos. CPSL is actively managed, while CPST is passively managed. Over the past year, CPSL returned 7.09% vs 7.61% for CPST. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSL charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for CPST.

Доходность

Сравнение доходности CPSL и CPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPSL показывает доходность 2.71%, а CPST немного ниже – 2.67%.

CPSL

1 день
-0.04%
1 месяц
0.79%
С начала года
2.71%
6 месяцев
3.02%
1 год
7.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPST

1 день
0.00%
1 месяц
0.87%
С начала года
2.67%
6 месяцев
2.98%
1 год
7.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPSL и CPST

2026 (YTD)20252024
CPSL
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF		2.71%6.43%2.32%
CPST
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September		2.67%6.73%2.34%

Correlation

The correlation between CPSL and CPST is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

0.73

The correlation between CPSL and CPST shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September

Часто сравнивают с CPSL:
CPSL с CPSACPSL с VOOCPSL с TMARCPSL с CPSJCPSL с CPRJCPSL с PMAPCPSL с CPNS
Часто сравнивают с CPST:
CPST с PMJACPST с PBQQCPST с CBOJCPST с CPNSCPST с ZAPRCPST с ZMAYCPST с IVV

Доходность на риск

CPSL vs. CPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSL
Ранг доходности на риск CPSL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CPST
Ранг доходности на риск CPST: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPST: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPST: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPST: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPST: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPST: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSL c CPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSLCPSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.10

3.56

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.05

5.91

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.82

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.04

5.38

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

31.16

28.97

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSL vs. CPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSL на текущий момент составляет 3.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPST равному 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSL и CPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSLCPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

3.56

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

2.02

-0.01

Просадки

Сравнение просадок CPSL и CPST

Максимальная просадка CPSL за все время составила -3.72%, примерно равная максимальной просадке CPST в -3.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSL и CPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPSLCPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.72%

-3.79%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.18%

-1.42%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-0.35%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.26%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSL и CPST

Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что CPSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPSLCPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

0.30%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

1.60%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35%

2.15%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

3.37%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.34%

3.37%

-0.03%

Сравнение комиссий CPSL и CPST

CPSL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CPST в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSL и CPST

Ни CPSL, ни CPST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CPSL and CPST have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPSL has higher volatility (0.39%) compared to CPST (0.30%). In terms of maximum drawdown, CPSL dropped -3.72% vs CPST's -3.79%.

On 1-year performance, CPST leads with 7.61% vs 7.09% for CPSL. On fees, CPST is cheaper at 0.69% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPST has performed better with a 7.61% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPST is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for CPSL.

CPSL and CPST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.79% for CPSL and 0.69% for CPST.

CPST currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPSL и CPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор