Сравнение CPSL с CPSJ
CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) и CPSJ (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July) — оба фонда категории Defined Outcome от Calamos. CPSL управляется активно, а CPSJ пассивно. За последний год CPSL показал 8.85% против 11.22% у CPSJ. Корреляция 0.72 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPSL взимает 0.79% в год против 0.69% у CPSJ.
Доходность
Сравнение доходности CPSL и CPSJ
Загрузка...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPSL показывает доходность 1.31%, а CPSJ немного выше – 1.36%.
CPSL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSJ
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSL и CPSJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 1.31% | 6.43% | 2.32% |
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 1.36% | 7.43% | 2.65% |
Корреляция
Корреляция между CPSL и CPSJ составляет 0.69 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.72 |
Корреляция между CPSL и CPSJ остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.69 до 0.72 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSL vs. CPSJ — Ранг доходности на риск
CPSL
CPSJ
Сравнение CPSL c CPSJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSL | CPSJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.13 | 3.12 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.21 | 5.64 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.84 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.07 | 6.90 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.25 | 36.82 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSL | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 3.12 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 1.55 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок CPSL и CPSJ
Максимальная просадка CPSL за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки CPSJ в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSL и CPSJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSL | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -5.36% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | -1.50% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.49% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.32% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSL и CPSJ
Текущая волатильность для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) составляет 1.07%, в то время как у Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что CPSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPSJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSL | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.25% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 1.76% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 3.62% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 4.75% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 4.75% | -1.28% |
Сравнение комиссий CPSL и CPSJ
CPSL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CPSJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSL и CPSJ
Ни CPSL, ни CPSJ не выплачивали дивиденды акционерам.