Сравнение CPSL с CPSA
CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) and CPSA (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August) are both Defined Outcome funds from Calamos. CPSL is actively managed, while CPSA is passively managed. Over the past year, CPSL returned 7.09% vs 8.10% for CPSA. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSL charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for CPSA.
Доходность
Сравнение доходности CPSL и CPSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPSL показывает доходность 2.71%, а CPSA немного выше – 2.81%.
CPSL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSL и CPSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 2.71% | 6.43% | 2.32% |
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 2.81% | 7.39% | 2.57% |
Correlation
The correlation between CPSL and CPSA is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between CPSL and CPSA shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSL vs. CPSA — Ранг доходности на риск
CPSL
CPSA
Сравнение CPSL c CPSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSL | CPSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.78 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.04 | 5.52 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.16 | 31.36 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSL | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 3.53 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | 1.84 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок CPSL и CPSA
Максимальная просадка CPSL за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки CPSA в -4.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSL и CPSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSL | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -4.72% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | -1.47% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.38% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.26% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSL и CPSA
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) имеют волатильность 0.39% и 0.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSL | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.41% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 1.73% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35% | 2.33% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 4.14% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 4.14% | -0.80% |
Сравнение комиссий CPSL и CPSA
CPSL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CPSA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSL и CPSA
Ни CPSL, ни CPSA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPSL and CPSA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPSA has higher volatility (0.41%) compared to CPSL (0.39%). In terms of maximum drawdown, CPSL dropped -3.72% vs CPSA's -4.72%.
On 1-year performance, CPSA leads with 8.10% vs 7.09% for CPSL. On fees, CPSA is cheaper at 0.69% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSA has performed better with a 8.10% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for CPSL.
CPSL and CPSA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.79% for CPSL and 0.69% for CPSA.
CPSA currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSL и CPSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор