Сравнение CPSL с CPSA
CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) и CPSA (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August) — оба фонда категории Defined Outcome от Calamos. CPSL управляется активно, а CPSA пассивно. За последний год CPSL показал 8.85% против 10.46% у CPSA. Корреляция 0.73 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPSL взимает 0.79% в год против 0.69% у CPSA.
Доходность
Сравнение доходности CPSL и CPSA
Загрузка...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPSL показывает доходность 1.31%, а CPSA немного ниже – 1.29%.
CPSL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSL и CPSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 1.31% | 6.43% | 2.32% |
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 1.29% | 7.39% | 2.57% |
Корреляция
Корреляция между CPSL и CPSA составляет 0.66 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.73 |
Корреляция между CPSL и CPSA остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.66 до 0.73 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSL vs. CPSA — Ранг доходности на риск
CPSL
CPSA
Сравнение CPSL c CPSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSL | CPSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.13 | 3.30 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.21 | 5.49 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.81 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.07 | 7.03 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.25 | 35.80 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSL | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 3.30 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 1.70 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CPSL и CPSA
Максимальная просадка CPSL за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки CPSA в -4.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSL и CPSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSL | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -4.72% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | -1.47% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.41% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.31% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSL и CPSA
Текущая волатильность для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) составляет 1.07%, в то время как у Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что CPSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSL | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.25% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 1.77% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 3.20% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 4.28% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 4.28% | -0.81% |
Сравнение комиссий CPSL и CPSA
CPSL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CPSA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSL и CPSA
Ни CPSL, ни CPSA не выплачивали дивиденды акционерам.