PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSBC с ADP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GSBC с ADP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GSBC (Great Southern Bancorp, Inc.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. GSBC operates in Banks - Regional (Financial Services), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, GSBC returned 10.72%/yr vs 12.89%/yr for ADP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GSBC и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSBC показывает доходность 31.76%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции GSBC уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 10.72% против 12.89% соответственно.

GSBC

1 день
3.31%
1 месяц
7.73%
6 месяцев
26.08%
С начала года
31.76%
1 год
38.96%
3 года*
16.80%
5 лет*
12.18%
10 лет*
10.72%

ADP

1 день
3.67%
1 месяц
15.57%
6 месяцев
0.17%
С начала года
1.33%
1 год
-12.18%
3 года*
5.61%
5 лет*
6.85%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSBC и ADP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSBC
Great Southern Bancorp, Inc.		31.76%6.01%3.48%2.84%3.10%24.23%-18.75%42.74%-8.78%-3.78%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		1.33%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%

Correlation

The correlation between GSBC and ADP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSBC:

$872.65M

ADP:

$102.56B

EPS

GSBC:

$6.00

ADP:

$10.74

Коэффициент P/E

GSBC:

13.36

ADP:

23.89

Коэффициент PEG

GSBC:

3.59

ADP:

1.80

Коэффициент P/S

GSBC:

2.82

ADP:

4.81

Коэффициент P/B

GSBC:

1.38

ADP:

16.25

Общая выручка (12 мес.)

GSBC:

$318.36M

ADP:

$21.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

GSBC:

$219.47M

ADP:

$10.26B

EBITDA (12 мес.)

GSBC:

$78.14M

ADP:

$6.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great Southern Bancorp, Inc.

Automatic Data Processing, Inc.

Часто сравнивают с GSBC:
GSBC с GBDCGSBC с PCBGSBC с BRBSGSBC с AJGGSBC с BCSGSBC с BHFGSBC с ALLY
Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD

Доходность на риск

GSBC vs. ADP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSBC
Ранг доходности на риск GSBC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSBC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSBC c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSBCADPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
-0.48

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
-0.55

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.94

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

-0.32

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

-0.57

+7.47

GSBC vs. ADP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSBC на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа ADP равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBC и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSBC и ADP

Максимальная просадка GSBC за все время составила -81.56%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBC и ADP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSBCADPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.56%

-59.51%

-22.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-38.07%

+24.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.43%

-40.78%

+17.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

-40.78%

+17.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.87%

-40.78%

-5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-18.91%

+17.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.18%

-12.62%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

21.46%

-15.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GSBC и ADP

Текущая волатильность для Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC) составляет 7.10%, в то время как у Automatic Data Processing, Inc. (ADP) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что GSBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSBCADPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

9.87%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.27%

22.24%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.82%

25.75%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.25%

22.48%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.76%

24.62%

+5.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBC и ADP

Дивидендная доходность GSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности ADP в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		2.59%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
GSBC
Great Southern Bancorp, Inc.		2.15%2.70%2.68%2.70%2.62%2.36%4.83%3.27%2.61%1.82%1.61%1.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSBC и ADP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Southern Bancorp, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
79.92M
5.94B
(GSBC) Общая выручка
(ADP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GSBC и ADP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Great Southern Bancorp, Inc. и Automatic Data Processing, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
71.3%
48.3%
Активы портфеля
GSBC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Great Southern Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 56.94M при выручке в 79.92M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.

ADP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

GSBC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Great Southern Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.64M при выручке в 79.92M, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.

ADP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

GSBC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Great Southern Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.80M при выручке в 79.92M, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.

ADP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

Часто задаваемые вопросы

GSBC and ADP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADP has higher volatility (9.87%) compared to GSBC (7.10%). In terms of maximum drawdown, GSBC dropped -81.56% vs ADP's -59.51%.

GSBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSBC и ADP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор