PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSBC с BHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GSBC с BHF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSBC (Great Southern Bancorp, Inc.) and BHF (Brighthouse Financial, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GSBC in Banks - Regional, BHF in Insurance - Life. Over the past 5 years, GSBC returned 7.97%/yr vs 5.08%/yr for BHF. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GSBC и BHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC) и Brighthouse Financial, Inc. (BHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSBC показывает доходность 18.53%, что значительно выше, чем у BHF с доходностью -3.75%.

GSBC

1 день
2.00%
1 месяц
4.05%
С начала года
18.53%
6 месяцев
17.82%
1 год
33.36%
3 года*
15.72%
5 лет*
7.97%
10 лет*
9.27%

BHF

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.59%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
-4.82%
1 год
7.37%
3 года*
13.34%
5 лет*
5.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSBC и BHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSBC
Great Southern Bancorp, Inc.		18.53%6.01%3.48%2.84%3.10%24.23%-18.75%42.74%-8.78%-1.48%
BHF
Brighthouse Financial, Inc.		-3.75%34.87%-9.22%3.22%-1.02%43.07%-7.71%28.71%-48.02%-16.23%

Correlation

The correlation between GSBC and BHF is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2017 г.

0.52

Over the past year, the correlation between GSBC and BHF has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

GSBC:

$8.34

BHF:

-$1.50

Коэффициент P/S

GSBC:

2.41

BHF:

0.48

Общая выручка (12 мес.)

GSBC:

$256.82M

BHF:

$5.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

GSBC:

$173.84M

BHF:

$2.23B

EBITDA (12 мес.)

GSBC:

$70.00M

BHF:

$942.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great Southern Bancorp, Inc.

Brighthouse Financial, Inc.

Часто сравнивают с GSBC:
GSBC с GBDCGSBC с PCBGSBC с BRBSGSBC с AJGGSBC с ALLYGSBC с BCSGSBC с ADP
Часто сравнивают с BHF:
BHF с PUKBHF с METBHF с KMIBHF с VOOBHF с PRUBHF с PGRBHF с TSM

Доходность на риск

GSBC vs. BHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSBC
Ранг доходности на риск GSBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSBC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BHF
Ранг доходности на риск BHF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSBC c BHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC) и Brighthouse Financial, Inc. (BHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSBCBHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
0.14

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
0.90

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

0.28

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.88

0.62

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSBC vs. BHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSBC на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа BHF равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBC и BHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSBCBHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.14

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.12

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.03

+0.50

Просадки

Сравнение просадок GSBC и BHF

Максимальная просадка GSBC за все время составила -81.56%, что больше максимальной просадки BHF в -76.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBC и BHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSBCBHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.56%

-76.93%

-4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-26.89%

+13.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.43%

-31.14%

+7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

-35.19%

+11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-10.91%

+10.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.23%

-32.99%

+16.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

11.83%

-6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GSBC и BHF

Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Brighthouse Financial, Inc. (BHF) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что GSBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSBCBHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

2.81%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

7.01%

+11.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

54.01%

-26.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.30%

43.41%

-16.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.83%

48.82%

-18.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBC и BHF

Дивидендная доходность GSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как BHF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHF
Brighthouse Financial, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSBC
Great Southern Bancorp, Inc.		2.33%2.70%2.68%2.70%2.62%2.36%4.83%3.27%2.61%1.82%1.61%1.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSBC и BHF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Southern Bancorp, Inc. и Brighthouse Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202220232024202520260
1.53B
(GSBC) Общая выручка
(BHF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GSBC and BHF have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSBC has higher volatility (6.35%) compared to BHF (2.81%). In terms of maximum drawdown, GSBC dropped -81.56% vs BHF's -76.93%.

GSBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSBC и BHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор