PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSBC с ALLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GSBC с ALLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSBC (Great Southern Bancorp, Inc.) and ALLY (Ally Financial Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GSBC in Banks - Regional, ALLY in Credit Services. Over the past 10 years, GSBC returned 9.27%/yr vs 11.91%/yr for ALLY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GSBC и ALLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC) и Ally Financial Inc. (ALLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSBC показывает доходность 18.53%, что значительно выше, чем у ALLY с доходностью -5.05%. За последние 10 лет акции GSBC уступали акциям ALLY по среднегодовой доходности: 9.27% против 11.91% соответственно.

GSBC

1 день
2.00%
1 месяц
4.05%
С начала года
18.53%
6 месяцев
17.82%
1 год
33.36%
3 года*
15.72%
5 лет*
7.97%
10 лет*
9.27%

ALLY

1 день
3.62%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
1.38%
1 год
23.60%
3 года*
19.25%
5 лет*
-1.99%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSBC и ALLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSBC
Great Southern Bancorp, Inc.		18.53%6.01%3.48%2.84%3.10%24.23%-18.75%42.74%-8.78%-3.78%
ALLY
Ally Financial Inc.		-5.05%29.92%6.37%49.22%-46.89%36.04%20.56%37.94%-20.67%56.05%

Correlation

The correlation between GSBC and ALLY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2014 г.

0.49

The correlation between GSBC and ALLY has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

GSBC:

$8.34

ALLY:

$4.45

Коэффициент P/E

GSBC:

8.69

ALLY:

9.52

Коэффициент P/S

GSBC:

2.41

ALLY:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

GSBC:

$256.82M

ALLY:

$15.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

GSBC:

$173.84M

ALLY:

$7.65B

EBITDA (12 мес.)

GSBC:

$70.00M

ALLY:

$2.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great Southern Bancorp, Inc.

Ally Financial Inc.

Часто сравнивают с GSBC:
GSBC с GBDCGSBC с PCBGSBC с BRBSGSBC с AJGGSBC с BCSGSBC с ADPGSBC с ARKF
Часто сравнивают с ALLY:
ALLY с NUALLY с KEYALLY с VOOALLY с HOODALLY с FCNCAALLY с SPYALLY с SCHD

Доходность на риск

GSBC vs. ALLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSBC
Ранг доходности на риск GSBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSBC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ALLY
Ранг доходности на риск ALLY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSBC c ALLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC) и Ally Financial Inc. (ALLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSBCALLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
0.80

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
1.29

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

1.03

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.88

2.56

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSBC vs. ALLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSBC на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа ALLY равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBC и ALLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSBCALLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.80

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.05

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.30

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.19

+0.28

Просадки

Сравнение просадок GSBC и ALLY

Максимальная просадка GSBC за все время составила -81.56%, что больше максимальной просадки ALLY в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBC и ALLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSBCALLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.56%

-66.24%

-15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-23.04%

+9.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.43%

-31.60%

+8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

-58.08%

+34.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.87%

-66.24%

+20.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-10.94%

+10.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.23%

-20.37%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

9.25%

-3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GSBC и ALLY

Текущая волатильность для Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC) составляет 6.35%, в то время как у Ally Financial Inc. (ALLY) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что GSBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSBCALLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

9.45%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

22.02%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

29.60%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.30%

38.52%

-11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.83%

39.59%

-9.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBC и ALLY

Дивидендная доходность GSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности ALLY в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALLY
Ally Financial Inc.		2.83%2.65%3.33%3.44%4.91%1.85%2.13%2.23%2.47%1.37%0.84%0.00%
GSBC
Great Southern Bancorp, Inc.		2.33%2.70%2.68%2.70%2.62%2.36%4.83%3.27%2.61%1.82%1.61%1.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSBC и ALLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Southern Bancorp, Inc. и Ally Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202220232024202520260
3.89B
(GSBC) Общая выручка
(ALLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GSBC and ALLY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALLY has higher volatility (9.45%) compared to GSBC (6.35%). In terms of maximum drawdown, GSBC dropped -81.56% vs ALLY's -66.24%.

GSBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSBC и ALLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор