PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSBC с AJG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GSBC с AJG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSBC (Great Southern Bancorp, Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GSBC in Banks - Regional, AJG in Insurance Brokers. Over the past 10 years, GSBC returned 9.27%/yr vs 17.84%/yr for AJG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GSBC и AJG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSBC показывает доходность 18.53%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -18.22%. За последние 10 лет акции GSBC уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 9.27% против 17.84% соответственно.

GSBC

1 день
2.00%
1 месяц
4.05%
С начала года
18.53%
6 месяцев
17.82%
1 год
33.36%
3 года*
15.72%
5 лет*
7.97%
10 лет*
9.27%

AJG

1 день
4.20%
1 месяц
2.53%
С начала года
-18.22%
6 месяцев
-13.53%
1 год
-36.64%
3 года*
1.61%
5 лет*
8.87%
10 лет*
17.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSBC и AJG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSBC
Great Southern Bancorp, Inc.		18.53%6.01%3.48%2.84%3.10%24.23%-18.75%42.74%-8.78%-3.78%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		-18.22%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%

Correlation

The correlation between GSBC and AJG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.24

The correlation between GSBC and AJG shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

GSBC:

$8.34

AJG:

$5.74

Коэффициент P/E

GSBC:

8.69

AJG:

36.78

Коэффициент PEG

GSBC:

2.33

AJG:

3.81

Коэффициент P/S

GSBC:

2.41

AJG:

3.94

Общая выручка (12 мес.)

GSBC:

$256.82M

AJG:

$13.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

GSBC:

$173.84M

AJG:

$7.63B

EBITDA (12 мес.)

GSBC:

$70.00M

AJG:

$3.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great Southern Bancorp, Inc.

Arthur J. Gallagher & Co.

Часто сравнивают с GSBC:
GSBC с GBDCGSBC с PCBGSBC с BRBSGSBC с BCSGSBC с ALLYGSBC с ADPGSBC с ARKF
Часто сравнивают с AJG:
AJG с QQQAJG с WTWAJG с VOOAJG с ERIEAJG с WHFAJG с FNDXAJG с V

Доходность на риск

GSBC vs. AJG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSBC
Ранг доходности на риск GSBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSBC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AJG
Ранг доходности на риск AJG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSBC c AJG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSBCAJGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
-1.32

+2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
-1.85

+3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.76

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

-0.89

+3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.88

-1.54

+7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSBC vs. AJG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSBC на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа AJG равного -1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBC и AJG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSBCAJGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

-1.32

+2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.39

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.78

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.47

0.00

Просадки

Сравнение просадок GSBC и AJG

Максимальная просадка GSBC за все время составила -81.56%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBC и AJG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSBCAJGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.56%

-57.49%

-24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-41.14%

+28.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.43%

-44.40%

+20.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

-44.40%

+20.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.87%

-44.40%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-38.90%

+38.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.23%

-12.82%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

25.18%

-19.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GSBC и AJG

Текущая волатильность для Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC) составляет 6.35%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что GSBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSBCAJGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

9.89%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

22.19%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

27.90%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.30%

22.92%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.83%

23.05%

+6.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBC и AJG

Дивидендная доходность GSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности AJG в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.26%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
GSBC
Great Southern Bancorp, Inc.		2.33%2.70%2.68%2.70%2.62%2.36%4.83%3.27%2.61%1.82%1.61%1.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSBC и AJG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Southern Bancorp, Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202220232024202520260
3.63B
(GSBC) Общая выручка
(AJG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GSBC and AJG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AJG has higher volatility (9.89%) compared to GSBC (6.35%). In terms of maximum drawdown, GSBC dropped -81.56% vs AJG's -57.49%.

GSBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSBC и AJG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор