PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSBC с PCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GSBC с PCB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSBC (Great Southern Bancorp, Inc.) and PCB (PCB Bancorp) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, GSBC returned 9.27%/yr vs 11.57%/yr for PCB. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GSBC и PCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC) и PCB Bancorp (PCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSBC показывает доходность 18.53%, что значительно выше, чем у PCB с доходностью 16.83%. За последние 10 лет акции GSBC уступали акциям PCB по среднегодовой доходности: 9.27% против 11.57% соответственно.

GSBC

1 день
2.00%
1 месяц
4.05%
С начала года
18.53%
6 месяцев
17.82%
1 год
33.36%
3 года*
15.72%
5 лет*
7.97%
10 лет*
9.27%

PCB

1 день
3.46%
1 месяц
1.93%
С начала года
16.83%
6 месяцев
16.02%
1 год
34.47%
3 года*
23.32%
5 лет*
12.44%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSBC и PCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSBC
Great Southern Bancorp, Inc.		18.53%6.01%3.48%2.84%3.10%24.23%-18.75%42.74%-8.78%-3.78%
PCB
PCB Bancorp		16.83%11.21%14.55%8.85%-17.05%122.72%-39.25%12.06%1.69%20.28%

Correlation

The correlation between GSBC and PCB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2014 г.

0.42

Over the past year, GSBC and PCB have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

GSBC:

$8.34

PCB:

$2.82

Коэффициент P/E

GSBC:

8.69

PCB:

8.79

Коэффициент PEG

GSBC:

2.33

PCB:

3.23

Коэффициент P/S

GSBC:

2.41

PCB:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

GSBC:

$256.82M

PCB:

$208.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

GSBC:

$173.84M

PCB:

$86.42M

EBITDA (12 мес.)

GSBC:

$70.00M

PCB:

$43.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great Southern Bancorp, Inc.

PCB Bancorp

Часто сравнивают с GSBC:
GSBC с GBDCGSBC с BRBSGSBC с AJGGSBC с BCSGSBC с ALLYGSBC с ADPGSBC с ARKF
Часто сравнивают с PCB:
PCB с NUPCB с BRBSPCB с FMBHPCB с CFBKPCB с LKFNPCB с COSTPCB с ALLY

Доходность на риск

GSBC vs. PCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSBC
Ранг доходности на риск GSBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSBC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PCB
Ранг доходности на риск PCB: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCB: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSBC c PCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC) и PCB Bancorp (PCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSBCPCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.34

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.01

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.04

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.88

6.84

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSBC vs. PCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSBC на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCB равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBC и PCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSBCPCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.34

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.42

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.35

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.30

+0.17

Просадки

Сравнение просадок GSBC и PCB

Максимальная просадка GSBC за все время составила -81.56%, что больше максимальной просадки PCB в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBC и PCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSBCPCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.56%

-60.93%

-20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-11.39%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.43%

-22.84%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

-46.49%

+23.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.87%

-60.93%

+15.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.08%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.23%

-18.42%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

5.05%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GSBC и PCB

Текущая волатильность для Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC) составляет 6.35%, в то время как у PCB Bancorp (PCB) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что GSBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSBCPCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

6.75%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

18.00%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

25.87%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.30%

29.84%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.83%

33.38%

-3.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBC и PCB

Дивидендная доходность GSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности PCB в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSBC
Great Southern Bancorp, Inc.		2.33%2.70%2.68%2.70%2.62%2.36%4.83%3.27%2.61%1.82%1.61%1.90%
PCB
PCB Bancorp		3.38%3.70%3.56%3.74%3.39%2.00%3.96%1.45%0.77%0.77%0.92%0.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSBC и PCB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Southern Bancorp, Inc. и PCB Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M202220232024202520260
48.83M
(GSBC) Общая выручка
(PCB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GSBC and PCB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCB has higher volatility (6.75%) compared to GSBC (6.35%). In terms of maximum drawdown, GSBC dropped -81.56% vs PCB's -60.93%.

PCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSBC и PCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор