Сравнение GS с XLE
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, GS returned 24.68%/yr vs 9.49%/yr for XLE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GS и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 23.62%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 25.06%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 24.68% против 9.49% соответственно.
GS
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 13.96%
- С начала года
- 23.62%
- 6 месяцев
- 22.15%
- 1 год
- 78.93%
- 3 года*
- 50.55%
- 5 лет*
- 26.77%
- 10 лет*
- 24.68%
XLE
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 25.06%
- 6 месяцев
- 24.78%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение доходности по годам GS и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 23.62% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 25.06% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Correlation
The correlation between GS and XLE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г. | 0.41 |
The correlation between GS and XLE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. XLE — Ранг доходности на риск
GS
XLE
Сравнение GS c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GS | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.24 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 2.51 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.56 | 6.91 | +6.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GS и XLE
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -71.26% | -7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -12.05% | -7.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -20.14% | -10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -26.04% | -6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -66.81% | +18.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -11.21% | +9.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.64% | -17.97% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 4.38% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и XLE
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 8.02% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.39% | 17.19% | +6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 20.86% | +7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.11% | 26.10% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 29.61% | +0.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и XLE
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности XLE в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.58% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.69% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
GS and XLE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (11.83%) compared to XLE (8.02%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs XLE's -71.26%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор