Сравнение GS с RTX
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and RTX (RTX Corporation) are both stocks. GS operates in Capital Markets (Financial Services), while RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, GS returned 24.48%/yr vs 15.68%/yr for RTX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GS и RTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 22.08%, что значительно выше, чем у RTX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции RTX по среднегодовой доходности: 24.48% против 15.68% соответственно.
GS
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 20.84%
- 1 год
- 76.70%
- 3 года*
- 49.31%
- 5 лет*
- 25.98%
- 10 лет*
- 24.48%
RTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 7.66%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 15.68%
Сравнение доходности по годам GS и RTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 22.08% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
RTX RTX Corporation | 0.82% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
Correlation
The correlation between GS and RTX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between GS and RTX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GS:
$327.33B
RTX:
$250.45B
GS:
$57.41
RTX:
$5.34
GS:
18.51
RTX:
34.39
GS:
2.40
RTX:
1.37
GS:
3.02
RTX:
2.76
GS:
2.66
RTX:
3.78
GS:
$110.77B
RTX:
$90.37B
GS:
$61.53B
RTX:
$18.27B
GS:
$24.94B
RTX:
$13.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. RTX — Ранг доходности на риск
GS
RTX
Сравнение GS c RTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GS | RTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.25 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 1.68 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 4.55 | +8.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GS и RTX
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и RTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -55.14% | -23.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -19.32% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -29.48% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -32.84% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -51.98% | +3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -13.13% | +10.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.65% | -13.03% | -9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 7.10% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и RTX
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с RTX Corporation (RTX) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 8.72% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 18.40% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 24.26% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 23.94% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.87% | 27.77% | +2.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и RTX
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности RTX в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
RTX RTX Corporation | 1.51% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и RTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и RTX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и RTX
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
GS and RTX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (11.84%) compared to RTX (8.72%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs RTX's -55.14%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и RTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор