Сравнение GS с PFE
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. GS operates in Capital Markets (Financial Services), while PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, GS returned 23.45%/yr vs 2.09%/yr for PFE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GS и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 19.31%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 23.45% против 2.09% соответственно.
GS
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- 11.30%
- С начала года
- 19.31%
- 6 месяцев
- 22.72%
- 1 год
- 74.88%
- 3 года*
- 50.51%
- 5 лет*
- 24.53%
- 10 лет*
- 23.45%
PFE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- -6.48%
- 5 лет*
- -2.98%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение доходности по годам GS и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 19.31% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
PFE Pfizer Inc. | 8.09% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
Correlation
The correlation between GS and PFE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1999 г. | 0.31 |
The correlation between GS and PFE shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GS:
$319.91B
PFE:
$149.24B
GS:
$57.41
PFE:
$1.31
GS:
18.09
PFE:
19.85
GS:
2.34
PFE:
0.36
GS:
2.95
PFE:
2.35
GS:
2.60
PFE:
1.66
GS:
$110.77B
PFE:
$63.32B
GS:
$61.53B
PFE:
$43.91B
GS:
$24.94B
PFE:
$16.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. PFE — Ранг доходности на риск
GS
PFE
Сравнение GS c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GS | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.17 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 1.79 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 3.68 | +9.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GS | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 0.86 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | -0.12 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.09 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок GS и PFE
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -69.24% | -9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -11.47% | -7.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -40.75% | +9.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -58.96% | +26.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -58.96% | +10.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -46.03% | +41.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.62% | -22.89% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 5.59% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и PFE
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 4.50% | +6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.01% | 14.66% | +8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.11% | 23.92% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 25.50% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.83% | 23.88% | +5.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и PFE
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности PFE в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.64% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
PFE Pfizer Inc. | 6.61% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и PFE
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
GS and PFE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (10.72%) compared to PFE (4.50%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs PFE's -69.24%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор