Сравнение GS с MRK
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. GS operates in Capital Markets (Financial Services), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, GS returned 24.48%/yr vs 11.59%/yr for MRK. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GS и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 22.08%, что значительно выше, чем у MRK с доходностью 13.94%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции MRK по среднегодовой доходности: 24.48% против 11.59% соответственно.
GS
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 11.72%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 20.84%
- 1 год
- 73.43%
- 3 года*
- 49.31%
- 5 лет*
- 25.98%
- 10 лет*
- 24.48%
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.79%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам GS и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 22.08% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between GS and MRK is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г. | 0.28 |
The correlation between GS and MRK shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GS:
$327.33B
MRK:
$294.29B
GS:
$57.41
MRK:
$3.58
GS:
18.51
MRK:
33.21
GS:
2.40
MRK:
0.03
GS:
3.02
MRK:
4.52
GS:
2.66
MRK:
6.41
GS:
$110.77B
MRK:
$65.59B
GS:
$61.53B
MRK:
$49.79B
GS:
$24.94B
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. MRK — Ранг доходности на риск
GS
MRK
Сравнение GS c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GS | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 4.49 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 11.22 | +1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GS и MRK
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -68.61% | -10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -11.37% | -8.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -43.44% | +12.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -43.44% | +10.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -43.44% | -5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -5.03% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.65% | -18.83% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 4.54% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и MRK
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 9.57% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 18.04% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 27.18% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 23.66% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.87% | 22.96% | +6.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и MRK
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности MRK в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и MRK
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
GS and MRK have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (11.84%) compared to MRK (9.57%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs MRK's -68.61%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор