Сравнение GS с HG
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GS in Capital Markets, HG in Insurance - Reinsurance. Over the past year, GS returned 73.43% vs 59.59% for HG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GS и HG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GS показывает доходность 22.08%, а HG немного выше – 22.35%.
GS
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 11.72%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 20.84%
- 1 год
- 73.43%
- 3 года*
- 49.31%
- 5 лет*
- 25.98%
- 10 лет*
- 24.48%
HG
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 21.31%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GS и HG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 22.08% | 56.64% | 52.03% | 21.25% |
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 22.35% | 46.61% | 27.29% | -1.97% |
Correlation
The correlation between GS and HG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
GS:
$57.41
HG:
$8.27
GS:
18.51
HG:
3.86
GS:
2.40
HG:
0.07
GS:
3.02
HG:
0.84
GS:
$110.77B
HG:
$2.90B
GS:
$61.53B
HG:
$1.76B
GS:
$24.94B
HG:
$1.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. HG — Ранг доходности на риск
GS
HG
Сравнение GS c HG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Hamilton Insurance Group Ltd. (HG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GS | HG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 4.72 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 16.71 | -4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GS и HG
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки HG в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и HG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | HG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -21.07% | -57.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -12.69% | -6.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -2.71% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.65% | -5.42% | -17.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 3.58% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и HG
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | HG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 8.69% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 18.52% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 27.89% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 31.39% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.87% | 31.39% | -1.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и HG
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности HG в 6.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 6.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и HG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Hamilton Insurance Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и HG
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
HG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 754.89M при выручке в 758.91M, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
HG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 693.42M при выручке в 758.91M, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
HG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 133.54M при выручке в 758.91M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
GS and HG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (11.84%) compared to HG (8.69%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs HG's -21.07%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и HG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор