Сравнение GS с EQIX
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and EQIX (Equinix, Inc.) are both stocks. GS operates in Capital Markets (Financial Services), while EQIX operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, GS returned 24.68%/yr vs 13.17%/yr for EQIX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GS и EQIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 23.62%, что значительно ниже, чем у EQIX с доходностью 40.37%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции EQIX по среднегодовой доходности: 24.68% против 13.17% соответственно.
GS
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 13.96%
- С начала года
- 23.62%
- 6 месяцев
- 22.15%
- 1 год
- 78.93%
- 3 года*
- 50.55%
- 5 лет*
- 26.77%
- 10 лет*
- 24.68%
EQIX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 40.37%
- 6 месяцев
- 41.25%
- 1 год
- 21.95%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам GS и EQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 23.62% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
EQIX Equinix, Inc. | 40.37% | -16.88% | 19.45% | 25.41% | -21.13% | 20.28% | 24.22% | 68.86% | -20.41% | 29.20% |
Correlation
The correlation between GS and EQIX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2000 г. | 0.29 |
The correlation between GS and EQIX shifts across timeframes, from 0.23 (10 years) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GS:
$331.46B
EQIX:
$105.08B
GS:
$57.41
EQIX:
$14.46
GS:
18.75
EQIX:
73.60
GS:
2.43
EQIX:
2.52
GS:
3.06
EQIX:
11.07
GS:
2.69
EQIX:
7.35
GS:
$110.77B
EQIX:
$9.46B
GS:
$61.53B
EQIX:
$4.85B
GS:
$24.94B
EQIX:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. EQIX — Ранг доходности на риск
GS
EQIX
Сравнение GS c EQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Equinix, Inc. (EQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GS | EQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.19 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 1.17 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.56 | 2.10 | +11.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GS и EQIX
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что меньше максимальной просадки EQIX в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и EQIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | EQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -99.44% | +20.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -18.93% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -24.59% | -6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -41.77% | +8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -41.77% | -6.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -4.09% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.64% | -52.60% | +29.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 10.45% | -4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и EQIX
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Equinix, Inc. (EQIX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | EQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 5.61% | +6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.39% | 16.82% | +6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 26.22% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.11% | 27.66% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 27.15% | +2.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и EQIX
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности EQIX в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQIX Equinix, Inc. | 1.85% | 2.45% | 1.81% | 1.80% | 1.89% | 1.36% | 1.49% | 1.69% | 2.59% | 1.77% | 1.96% | 5.86% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.58% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и EQIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Equinix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и EQIX
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
EQIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.44B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
EQIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 577.00M при выручке в 2.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
EQIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 415.00M при выручке в 2.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
GS and EQIX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (11.83%) compared to EQIX (5.61%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs EQIX's -99.44%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и EQIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор