PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EQIX с VPN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EQIXVPN
Дох-ть с нач. г.10.58%14.47%
Дох-ть за 1 год15.38%25.49%
Дох-ть за 3 года2.10%-0.57%
Коэф-т Шарпа0.561.41
Дневная вол-ть26.07%19.10%
Макс. просадка-99.44%-39.01%
Текущая просадка-3.00%-5.96%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EQIX и VPN составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EQIX и VPN

С начала года, EQIX показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у VPN с доходностью 14.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
21.92%
17.72%
EQIX
VPN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EQIX c VPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinix, Inc. (EQIX) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EQIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQIX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EQIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EQIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EQIX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EQIX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.001.37
VPN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPN, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VPN, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VPN, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VPN, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VPN, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.004.86

Сравнение коэффициента Шарпа EQIX и VPN

Показатель коэффициента Шарпа EQIX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа VPN равного 1.41. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EQIX и VPN.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.56
1.34
EQIX
VPN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIX и VPN

Дивидендная доходность EQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VPN в 1.23%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
EQIX
Equinix, Inc.
1.94%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%3.34%
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
1.23%1.18%2.57%0.85%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQIX и VPN

Максимальная просадка EQIX за все время составила -99.44%, что больше максимальной просадки VPN в -39.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIX и VPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.00%
-5.96%
EQIX
VPN

Волатильность

Сравнение волатильности EQIX и VPN

Equinix, Inc. (EQIX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что EQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.18%
4.76%
EQIX
VPN