PortfoliosLab logo
Сравнение EQIX с VPN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EQIX и VPN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EQIX и VPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equinix, Inc. (EQIX) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.68%
13.90%
EQIX
VPN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQIX:

0.45

VPN:

0.70

Коэф-т Сортино

EQIX:

0.85

VPN:

1.06

Коэф-т Омега

EQIX:

1.11

VPN:

1.14

Коэф-т Кальмара

EQIX:

0.50

VPN:

0.66

Коэф-т Мартина

EQIX:

1.63

VPN:

2.48

Индекс Язвы

EQIX:

7.55%

VPN:

6.62%

Дневная вол-ть

EQIX:

27.55%

VPN:

23.28%

Макс. просадка

EQIX:

-99.44%

VPN:

-39.01%

Текущая просадка

EQIX:

-14.47%

VPN:

-17.06%

Доходность по периодам

С начала года, EQIX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у VPN с доходностью -3.63%.


EQIX

С начала года

-10.65%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

-7.42%

1 год

15.85%

5 лет

6.02%

10 лет

15.74%

VPN

С начала года

-3.63%

1 месяц

-5.45%

6 месяцев

-8.72%

1 год

13.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQIX и VPN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EQIX
Ранг риск-скорректированной доходности EQIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

VPN
Ранг риск-скорректированной доходности VPN, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQIX c VPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinix, Inc. (EQIX) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EQIX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EQIX: 0.45
VPN: 0.59
Коэффициент Сортино EQIX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EQIX: 0.85
VPN: 0.93
Коэффициент Омега EQIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EQIX: 1.11
VPN: 1.12
Коэффициент Кальмара EQIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EQIX: 0.50
VPN: 0.55
Коэффициент Мартина EQIX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EQIX: 1.63
VPN: 2.05

Показатель коэффициента Шарпа EQIX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа VPN равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQIX и VPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.59
EQIX
VPN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIX и VPN

Дивидендная доходность EQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности VPN в 1.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQIX
Equinix, Inc.
2.08%1.81%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%3.34%
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
1.78%1.72%1.18%2.57%0.85%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQIX и VPN

Максимальная просадка EQIX за все время составила -99.44%, что больше максимальной просадки VPN в -39.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIX и VPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.47%
-17.06%
EQIX
VPN

Волатильность

Сравнение волатильности EQIX и VPN

Equinix, Inc. (EQIX) имеет более высокую волатильность в 12.51% по сравнению с Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что EQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.51%
11.88%
EQIX
VPN