PortfoliosLab logo
Сравнение EQIX с SRVR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EQIX и SRVR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EQIX и SRVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equinix, Inc. (EQIX) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
147.60%
39.21%
EQIX
SRVR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQIX:

0.45

SRVR:

0.67

Коэф-т Сортино

EQIX:

0.85

SRVR:

1.01

Коэф-т Омега

EQIX:

1.11

SRVR:

1.14

Коэф-т Кальмара

EQIX:

0.50

SRVR:

0.35

Коэф-т Мартина

EQIX:

1.63

SRVR:

2.30

Индекс Язвы

EQIX:

7.55%

SRVR:

5.47%

Дневная вол-ть

EQIX:

27.55%

SRVR:

18.95%

Макс. просадка

EQIX:

-99.44%

SRVR:

-40.99%

Текущая просадка

EQIX:

-14.47%

SRVR:

-25.81%

Доходность по периодам

С начала года, EQIX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у SRVR с доходностью -0.71%.


EQIX

С начала года

-10.65%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

-7.42%

1 год

15.85%

5 лет

6.02%

10 лет

15.74%

SRVR

С начала года

-0.71%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-8.02%

1 год

13.60%

5 лет

-0.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQIX и SRVR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EQIX
Ранг риск-скорректированной доходности EQIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

SRVR
Ранг риск-скорректированной доходности SRVR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRVR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQIX c SRVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinix, Inc. (EQIX) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EQIX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EQIX: 0.45
SRVR: 0.67
Коэффициент Сортино EQIX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EQIX: 0.85
SRVR: 1.01
Коэффициент Омега EQIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EQIX: 1.11
SRVR: 1.14
Коэффициент Кальмара EQIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EQIX: 0.50
SRVR: 0.35
Коэффициент Мартина EQIX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EQIX: 1.63
SRVR: 2.30

Показатель коэффициента Шарпа EQIX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа SRVR равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQIX и SRVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.67
EQIX
SRVR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIX и SRVR

Дивидендная доходность EQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности SRVR в 1.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQIX
Equinix, Inc.
2.08%1.81%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%3.34%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
1.72%2.00%3.69%1.70%1.19%1.58%1.61%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQIX и SRVR

Максимальная просадка EQIX за все время составила -99.44%, что больше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIX и SRVR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.47%
-25.81%
EQIX
SRVR

Волатильность

Сравнение волатильности EQIX и SRVR

Equinix, Inc. (EQIX) имеет более высокую волатильность в 12.51% по сравнению с Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что EQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.51%
10.25%
EQIX
SRVR