PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EQIX с SRVR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EQIXSRVR
Дох-ть с нач. г.10.58%8.12%
Дох-ть за 1 год15.38%15.34%
Дох-ть за 3 года2.10%-6.20%
Дох-ть за 5 лет11.34%2.46%
Коэф-т Шарпа0.560.97
Дневная вол-ть26.07%18.50%
Макс. просадка-99.44%-40.99%
Текущая просадка-3.00%-21.34%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EQIX и SRVR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EQIX и SRVR

С начала года, EQIX показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у SRVR с доходностью 8.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
156.53%
47.60%
EQIX
SRVR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EQIX c SRVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinix, Inc. (EQIX) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EQIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQIX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EQIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EQIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EQIX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EQIX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.001.37
SRVR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRVR, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SRVR, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SRVR, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SRVR, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SRVR, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.002.59

Сравнение коэффициента Шарпа EQIX и SRVR

Показатель коэффициента Шарпа EQIX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа SRVR равного 0.97. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EQIX и SRVR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.56
0.84
EQIX
SRVR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIX и SRVR

Дивидендная доходность EQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности SRVR в 3.44%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
EQIX
Equinix, Inc.
1.94%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%3.34%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
3.44%3.69%1.70%1.19%1.59%1.62%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQIX и SRVR

Максимальная просадка EQIX за все время составила -99.44%, что больше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIX и SRVR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.00%
-21.34%
EQIX
SRVR

Волатильность

Сравнение волатильности EQIX и SRVR

Equinix, Inc. (EQIX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что EQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.18%
3.56%
EQIX
SRVR