PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EQIX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EQIXSPY
Дох-ть с нач. г.10.58%18.37%
Дох-ть за 1 год15.38%26.96%
Дох-ть за 3 года2.10%9.40%
Дох-ть за 5 лет11.34%15.01%
Дох-ть за 10 лет18.16%12.90%
Коэф-т Шарпа0.562.14
Дневная вол-ть26.07%12.67%
Макс. просадка-99.44%-55.19%
Текущая просадка-3.00%-1.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между EQIX и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EQIX и SPY

С начала года, EQIX показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.37%. За последние 10 лет акции EQIX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.16% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
173.38%
488.32%
EQIX
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EQIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinix, Inc. (EQIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EQIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQIX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EQIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EQIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EQIX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EQIX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.001.37
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 11.01, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.0011.01

Сравнение коэффициента Шарпа EQIX и SPY

Показатель коэффициента Шарпа EQIX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.14. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EQIX и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.56
2.05
EQIX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIX и SPY

Дивидендная доходность EQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности SPY в 1.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EQIX
Equinix, Inc.
1.94%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%3.34%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.94%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок EQIX и SPY

Максимальная просадка EQIX за все время составила -99.44%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.00%
-1.02%
EQIX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности EQIX и SPY

Equinix, Inc. (EQIX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что EQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.18%
3.91%
EQIX
SPY