PortfoliosLab logo
Сравнение EQIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EQIX и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EQIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equinix, Inc. (EQIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,063.47%
557.08%
EQIX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQIX:

0.45

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

EQIX:

0.85

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

EQIX:

1.11

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

EQIX:

0.50

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

EQIX:

1.63

VOO:

2.27

Индекс Язвы

EQIX:

7.55%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

EQIX:

27.55%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

EQIX:

-99.44%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

EQIX:

-14.47%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, EQIX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции EQIX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.74% против 12.07% соответственно.


EQIX

С начала года

-10.65%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

-7.42%

1 год

15.85%

5 лет

6.02%

10 лет

15.74%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQIX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EQIX
Ранг риск-скорректированной доходности EQIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinix, Inc. (EQIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EQIX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EQIX: 0.45
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино EQIX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EQIX: 0.85
VOO: 0.88
Коэффициент Омега EQIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EQIX: 1.11
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара EQIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EQIX: 0.50
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина EQIX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EQIX: 1.63
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа EQIX на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.54
EQIX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIX и VOO

Дивидендная доходность EQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQIX
Equinix, Inc.
2.08%1.81%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%3.34%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок EQIX и VOO

Максимальная просадка EQIX за все время составила -99.44%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.47%
-9.90%
EQIX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности EQIX и VOO

Текущая волатильность для Equinix, Inc. (EQIX) составляет 12.51%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что EQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.51%
13.96%
EQIX
VOO