PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EQIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EQIXVOO
Дох-ть с нач. г.10.58%19.06%
Дох-ть за 1 год15.38%26.65%
Дох-ть за 3 года2.10%9.85%
Дох-ть за 5 лет11.34%15.18%
Дох-ть за 10 лет18.16%12.95%
Коэф-т Шарпа0.562.18
Дневная вол-ть26.07%12.72%
Макс. просадка-99.44%-33.99%
Текущая просадка-3.00%-0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EQIX и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EQIX и VOO

С начала года, EQIX показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.06%. За последние 10 лет акции EQIX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.16% против 12.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.98%
9.96%
EQIX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EQIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinix, Inc. (EQIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EQIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQIX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EQIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EQIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EQIX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EQIX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.001.37
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 11.35, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.0011.35

Сравнение коэффициента Шарпа EQIX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа EQIX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.18. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EQIX и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.56
2.10
EQIX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIX и VOO

Дивидендная доходность EQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VOO в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EQIX
Equinix, Inc.
1.94%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%3.34%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.28%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок EQIX и VOO

Максимальная просадка EQIX за все время составила -99.44%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.00%
-0.48%
EQIX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности EQIX и VOO

Equinix, Inc. (EQIX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что EQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.18%
3.93%
EQIX
VOO