Сравнение GS с BX
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GS in Capital Markets, BX in Asset Management. Over the past 10 years, GS returned 24.48%/yr vs 22.59%/yr for BX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GS и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 22.08%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -18.67%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции BX по среднегодовой доходности: 24.48% против 22.59% соответственно.
GS
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 11.72%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 20.84%
- 1 год
- 73.43%
- 3 года*
- 49.31%
- 5 лет*
- 25.98%
- 10 лет*
- 24.48%
BX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -18.67%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -9.62%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 22.59%
Сравнение доходности по годам GS и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 22.08% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
BX Blackstone Inc. | -18.67% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
Correlation
The correlation between GS and BX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г. | 0.52 |
The correlation between GS and BX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GS:
$327.33B
BX:
$96.22B
GS:
$57.41
BX:
$3.90
GS:
18.51
BX:
31.45
GS:
2.40
BX:
11.56
GS:
3.02
BX:
6.41
GS:
2.66
BX:
11.50
GS:
$110.77B
BX:
$14.99B
GS:
$61.53B
BX:
$13.12B
GS:
$24.94B
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. BX — Ранг доходности на риск
GS
BX
Сравнение GS c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GS | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.98 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | -0.22 | +4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | -0.40 | +13.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GS и BX
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что меньше максимальной просадки BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -88.09% | +9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -44.76% | +25.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -46.50% | +15.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -49.29% | +16.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -49.29% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -35.07% | +32.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.65% | -26.39% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 24.20% | -18.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и BX
Текущая волатильность для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) составляет 11.84%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что GS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 12.67% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 28.51% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 34.98% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 39.41% | -11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.87% | 35.79% | -5.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и BX
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности BX в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.05% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и BX
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
GS and BX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (12.67%) compared to GS (11.84%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs BX's -88.09%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор