PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRZZX с SHPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRZZX с SHPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GRZZX (Grizzly Short Fund) and SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, GRZZX returned -0.96%/yr vs 9.72%/yr for SHPIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GRZZX charges 1.61%/yr vs 1.78%/yr for SHPIX.

Доходность

Сравнение доходности GRZZX и SHPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzly Short Fund (GRZZX) и ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRZZX показывает доходность -8.25%, что значительно выше, чем у SHPIX с доходностью -16.57%. За последние 10 лет акции GRZZX уступали акциям SHPIX по среднегодовой доходности: -0.96% против 9.72% соответственно.

GRZZX

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.73%
6 месяцев
-4.06%
С начала года
-8.25%
1 год
-7.26%
3 года*
-6.20%
5 лет*
-4.02%
10 лет*
-0.96%

SHPIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
-10.20%
С начала года
-16.57%
1 год
-24.53%
3 года*
10.09%
5 лет*
46.06%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRZZX и SHPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRZZX
Grizzly Short Fund		-8.25%-2.98%-6.74%-18.72%22.43%-15.87%-41.33%-29.43%301.98%-19.84%
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		-16.57%-9.61%83.27%344.97%16.39%-19.78%-31.60%-20.89%9.96%-14.49%

Correlation

The correlation between GRZZX and SHPIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

0.89

The correlation between GRZZX and SHPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzly Short Fund

ProFunds Short Small Cap ProFund

Часто сравнивают с GRZZX:
GRZZX с BEARXGRZZX с FXAIXGRZZX с PSTIXGRZZX с RYVNXGRZZX с LCORXGRZZX с UHPIXGRZZX с RYCZX
Часто сравнивают с SHPIX:
SHPIX с JEPISHPIX с UHPIXSHPIX с BIPIXSHPIX с URPIXSHPIX с RYVNXSHPIX с BEARXSHPIX с OTPIX

Доходность на риск

GRZZX vs. SHPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRZZX
Ранг доходности на риск GRZZX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRZZX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRZZX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRZZX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRZZX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRZZX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SHPIX
Ранг доходности на риск SHPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRZZX c SHPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRZZXSHPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
-1.31

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
-1.85

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.80

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.91

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

-1.54

+0.42

GRZZX vs. SHPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRZZX на текущий момент составляет -0.57, что выше коэффициента Шарпа SHPIX равного -1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRZZX и SHPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRZZX и SHPIX

Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, что меньше максимальной просадки SHPIX в -96.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и SHPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRZZXSHPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.80%

-96.86%

+5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-27.97%

+12.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.08%

-41.50%

+10.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.06%

-41.50%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.07%

-68.01%

-5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.77%

-75.80%

-13.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.44%

-74.99%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

16.49%

-9.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GRZZX и SHPIX

Grizzly Short Fund (GRZZX) и ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) имеют волатильность 3.66% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRZZXSHPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.80%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

14.20%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

19.44%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

189.01%

-169.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.63%

134.65%

-38.02%

Сравнение комиссий GRZZX и SHPIX

GRZZX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии SHPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRZZX и SHPIX

Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности SHPIX в 33.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GRZZX
Grizzly Short Fund		4.98%6.00%10.30%6.61%0.00%0.00%0.00%1.14%
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		33.17%5.70%0.00%17.01%0.00%0.00%0.00%0.85%

Часто задаваемые вопросы

GRZZX and SHPIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHPIX has higher volatility (3.80%) compared to GRZZX (3.66%). In terms of maximum drawdown, GRZZX dropped -91.80% vs SHPIX's -96.86%.

GRZZX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRZZX и SHPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор