PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRZZX с SHPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRZZX с SHPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRZZX (Grizzly Short Fund) and SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, GRZZX returned -1.08%/yr vs -13.00%/yr for SHPIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GRZZX charges 1.61%/yr vs 1.78%/yr for SHPIX.

Доходность

Сравнение доходности GRZZX и SHPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzly Short Fund (GRZZX) и ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRZZX показывает доходность -4.85%, что значительно выше, чем у SHPIX с доходностью -14.29%. За последние 10 лет акции GRZZX превзошли акции SHPIX по среднегодовой доходности: -1.08% против -13.00% соответственно.

GRZZX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.96%
1 год
-7.86%
3 года*
-7.01%
5 лет*
-3.51%
10 лет*
-1.08%

SHPIX

1 день
1.32%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-14.29%
6 месяцев
-12.34%
1 год
-26.71%
3 года*
-13.29%
5 лет*
-6.44%
10 лет*
-13.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRZZX и SHPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRZZX
Grizzly Short Fund		-4.85%-2.98%-6.74%-18.72%22.43%-15.87%-41.33%-29.43%301.98%-19.84%
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		-14.29%-9.61%-8.36%-11.01%16.39%-19.78%-31.60%-20.89%9.96%-14.49%

Correlation

The correlation between GRZZX and SHPIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.89

The correlation between GRZZX and SHPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzly Short Fund

ProFunds Short Small Cap ProFund

Часто сравнивают с GRZZX:
GRZZX с BEARXGRZZX с FXAIXGRZZX с PSTIXGRZZX с UHPIXGRZZX с RYVNXGRZZX с RYCZXGRZZX с LCORX
Часто сравнивают с SHPIX:
SHPIX с JEPISHPIX с BIPIXSHPIX с UHPIXSHPIX с BEARXSHPIX с OTPIXSHPIX с URPIXSHPIX с RYCLX

Доходность на риск

GRZZX vs. SHPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRZZX
Ранг доходности на риск GRZZX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRZZX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRZZX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRZZX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRZZX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRZZX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SHPIX
Ранг доходности на риск SHPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRZZX c SHPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRZZXSHPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
-1.39

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
-1.99

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.78

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.96

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

-1.66

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRZZX vs. SHPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRZZX на текущий момент составляет -0.59, что выше коэффициента Шарпа SHPIX равного -1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRZZX и SHPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRZZXSHPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

-1.39

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.03

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

-0.09

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.15

+0.04

Просадки

Сравнение просадок GRZZX и SHPIX

Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, что меньше максимальной просадки SHPIX в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и SHPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRZZXSHPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.80%

-99.27%

+7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-27.83%

+13.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.48%

-63.17%

+33.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

-83.16%

+45.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.45%

-93.11%

+20.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.39%

-97.51%

+8.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.36%

-77.92%

+8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

16.04%

-9.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GRZZX и SHPIX

Текущая волатильность для Grizzly Short Fund (GRZZX) составляет 3.38%, в то время как у ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что GRZZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRZZXSHPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

5.72%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

13.62%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

19.15%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

193.64%

-174.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.65%

137.91%

-41.26%

Сравнение комиссий GRZZX и SHPIX

GRZZX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии SHPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRZZX и SHPIX

Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности SHPIX в 32.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GRZZX
Grizzly Short Fund		5.44%6.00%10.30%6.61%0.00%0.00%0.00%1.14%
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		32.29%5.70%0.00%17.01%0.00%0.00%0.00%0.85%

Часто задаваемые вопросы

GRZZX and SHPIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHPIX has higher volatility (5.72%) compared to GRZZX (3.38%). In terms of maximum drawdown, GRZZX dropped -91.80% vs SHPIX's -99.27%.

GRZZX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRZZX и SHPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор