Сравнение GRZZX с RYWWX
GRZZX (Grizzly Short Fund) and RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, GRZZX returned -1.08%/yr vs -27.68%/yr for RYWWX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRZZX charges 1.61%/yr vs 1.87%/yr for RYWWX.
Доходность
Сравнение доходности GRZZX и RYWWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRZZX показывает доходность -4.85%, что значительно выше, чем у RYWWX с доходностью -15.21%. За последние 10 лет акции GRZZX превзошли акции RYWWX по среднегодовой доходности: -1.08% против -27.68% соответственно.
GRZZX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -3.96%
- 1 год
- -7.86%
- 3 года*
- -7.01%
- 5 лет*
- -3.51%
- 10 лет*
- -1.08%
RYWWX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -15.21%
- 6 месяцев
- -13.53%
- 1 год
- -42.46%
- 3 года*
- -34.20%
- 5 лет*
- -19.20%
- 10 лет*
- -27.68%
Сравнение доходности по годам GRZZX и RYWWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRZZX Grizzly Short Fund | -4.85% | -2.98% | -6.74% | -18.72% | 22.43% | -15.87% | -41.33% | -29.43% | 301.98% | -19.84% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | -15.21% | -51.31% | -17.03% | -28.06% | 2.55% | 17.09% | -57.70% | -39.99% | 23.02% | -47.98% |
Correlation
The correlation between GRZZX and RYWWX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between GRZZX and RYWWX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRZZX vs. RYWWX — Ранг доходности на риск
GRZZX
RYWWX
Сравнение GRZZX c RYWWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRZZX | RYWWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.82 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.94 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.35 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRZZX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -1.07 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.40 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | -0.60 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.45 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок GRZZX и RYWWX
Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, что меньше максимальной просадки RYWWX в -98.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и RYWWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRZZX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -98.12% | +6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -46.94% | +33.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -75.97% | +46.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | -84.06% | +46.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.45% | -96.66% | +24.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.39% | -97.96% | +8.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.36% | -68.61% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 34.31% | -28.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRZZX и RYWWX
Текущая волатильность для Grizzly Short Fund (GRZZX) составляет 3.38%, в то время как у Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) волатильность равна 13.89%. Это указывает на то, что GRZZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYWWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRZZX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 13.89% | -10.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 32.62% | -22.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.78% | 41.18% | -27.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 47.75% | -28.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.65% | 46.50% | +50.15% |
Сравнение комиссий GRZZX и RYWWX
GRZZX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии RYWWX в 1.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRZZX и RYWWX
Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности RYWWX в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRZZX Grizzly Short Fund | 5.44% | 6.00% | 10.30% | 6.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | 5.90% | 5.00% | 5.36% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
GRZZX and RYWWX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYWWX has higher volatility (13.89%) compared to GRZZX (3.38%). In terms of maximum drawdown, GRZZX dropped -91.80% vs RYWWX's -98.12%.
GRZZX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRZZX и RYWWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор