Сравнение RYWWX с UKPIX
RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) and UKPIX (ProFunds Ultra Short Japan Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYWWX returned -27.96%/yr vs -34.02%/yr for UKPIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYWWX charges 1.87%/yr vs 1.78%/yr for UKPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYWWX и UKPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYWWX показывает доходность -18.46%, что значительно выше, чем у UKPIX с доходностью -49.01%. За последние 10 лет акции RYWWX превзошли акции UKPIX по среднегодовой доходности: -27.96% против -34.02% соответственно.
RYWWX
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -18.46%
- 6 месяцев
- -16.74%
- 1 год
- -46.24%
- 3 года*
- -35.06%
- 5 лет*
- -20.21%
- 10 лет*
- -27.96%
UKPIX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -23.48%
- С начала года
- -49.01%
- 6 месяцев
- -50.17%
- 1 год
- -73.08%
- 3 года*
- -44.89%
- 5 лет*
- -35.95%
- 10 лет*
- -34.02%
Сравнение доходности по годам RYWWX и UKPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | -18.46% | -51.31% | -17.03% | -28.06% | 2.55% | 17.09% | -57.70% | -39.99% | 23.02% | -47.98% |
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | -49.01% | -44.54% | -34.55% | -43.26% | 9.92% | -20.34% | -47.86% | -35.34% | 13.58% | -34.24% |
Correlation
The correlation between RYWWX and UKPIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.58 |
The correlation between RYWWX and UKPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYWWX vs. UKPIX — Ранг доходности на риск
RYWWX
UKPIX
Сравнение RYWWX c UKPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYWWX | UKPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.65 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -1.00 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.56 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYWWX | UKPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | -1.51 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.08 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | -0.11 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.13 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок RYWWX и UKPIX
Максимальная просадка RYWWX за все время составила -98.12%, примерно равная максимальной просадке UKPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWWX и UKPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYWWX | UKPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.12% | -99.98% | +1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.10% | -73.48% | +26.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.97% | -94.60% | +18.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.06% | -96.97% | +12.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.66% | -99.51% | +2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.04% | -99.95% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.60% | -82.81% | +14.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.61% | 46.78% | -12.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYWWX и UKPIX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) имеют волатильность 13.26% и 13.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYWWX | UKPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 13.37% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.37% | 37.51% | -5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.97% | 48.32% | -7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.74% | 427.40% | -379.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.49% | 303.49% | -257.00% |
Сравнение комиссий RYWWX и UKPIX
RYWWX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии UKPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYWWX и UKPIX
Дивидендная доходность RYWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности UKPIX в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | 6.13% | 5.00% | 5.36% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% |
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | 3.23% | 1.65% | 9.69% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYWWX and UKPIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UKPIX has higher volatility (13.37%) compared to RYWWX (13.26%). In terms of maximum drawdown, RYWWX dropped -98.12% vs UKPIX's -99.98%.
RYWWX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.14 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYWWX и UKPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор