Сравнение RYWWX с UKPIX
RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) and UKPIX (ProFunds Ultra Short Japan Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYWWX returned -27.30%/yr vs -18.51%/yr for UKPIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYWWX charges 1.87%/yr vs 1.78%/yr for UKPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYWWX и UKPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYWWX показывает доходность -7.13%, что значительно выше, чем у UKPIX с доходностью -52.91%. За последние 10 лет акции RYWWX уступали акциям UKPIX по среднегодовой доходности: -27.30% против -18.51% соответственно.
RYWWX
- 1 день
- 6.15%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -6.40%
- 1 год
- -32.67%
- 3 года*
- -31.29%
- 5 лет*
- -17.81%
- 10 лет*
- -27.30%
UKPIX
- 1 день
- 10.84%
- 1 месяц
- -19.19%
- С начала года
- -52.91%
- 6 месяцев
- -52.96%
- 1 год
- -73.82%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- -18.51%
Сравнение доходности по годам RYWWX и UKPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | -7.13% | -51.31% | -17.03% | -28.06% | 2.55% | 17.09% | -57.70% | -39.99% | 23.02% | -47.98% |
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | -52.91% | -44.54% | 554.47% | -43.26% | 9.92% | -20.34% | -47.86% | -35.34% | 13.58% | -34.24% |
Correlation
The correlation between RYWWX and UKPIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.58 |
The correlation between RYWWX and UKPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYWWX vs. UKPIX — Ранг доходности на риск
RYWWX
UKPIX
Сравнение RYWWX c UKPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYWWX | UKPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.67 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.97 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.57 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYWWX и UKPIX
Максимальная просадка RYWWX за все время составила -98.12%, примерно равная максимальной просадке UKPIX в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWWX и UKPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYWWX | UKPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.12% | -99.83% | +1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.07% | -76.18% | +32.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.97% | -83.62% | +7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.06% | -83.62% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.66% | -95.39% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.76% | -99.51% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.69% | -82.73% | +14.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.92% | 47.43% | -14.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYWWX и UKPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) составляет 15.65%, в то время как у ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) волатильность равна 24.00%. Это указывает на то, что RYWWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UKPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYWWX | UKPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.65% | 24.00% | -8.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.97% | 42.86% | -7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.94% | 52.92% | -9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.11% | 425.75% | -377.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.55% | 302.21% | -255.66% |
Сравнение комиссий RYWWX и UKPIX
RYWWX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии UKPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYWWX и UKPIX
Дивидендная доходность RYWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности UKPIX в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | 5.38% | 5.00% | 5.36% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% |
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | 3.49% | 1.65% | 9.69% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYWWX and UKPIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UKPIX has higher volatility (24.00%) compared to RYWWX (15.65%). In terms of maximum drawdown, RYWWX dropped -98.12% vs UKPIX's -99.83%.
RYWWX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYWWX и UKPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор