Сравнение GRZZX с RYTPX
GRZZX (Grizzly Short Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, GRZZX returned -1.43%/yr vs -17.48%/yr for RYTPX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GRZZX charges 1.61%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.
Доходность
Сравнение доходности GRZZX и RYTPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRZZX показывает доходность -5.23%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -12.21%. За последние 10 лет акции GRZZX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: -1.43% против -17.48% соответственно.
GRZZX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -3.72%
- 1 год
- -7.10%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -3.01%
- 10 лет*
- -1.43%
RYTPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- -12.21%
- 6 месяцев
- -9.87%
- 1 год
- -28.24%
- 3 года*
- -26.93%
- 5 лет*
- -21.05%
- 10 лет*
- -17.48%
Сравнение доходности по годам GRZZX и RYTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRZZX Grizzly Short Fund | -5.23% | -2.98% | -6.74% | -18.72% | 22.43% | -15.87% | -41.33% | -29.43% | 301.98% | -19.84% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -12.21% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
Correlation
The correlation between GRZZX and RYTPX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.86 |
The correlation between GRZZX and RYTPX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRZZX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск
GRZZX
RYTPX
Сравнение GRZZX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRZZX | RYTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.82 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.87 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.52 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRZZX и RYTPX
Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и RYTPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRZZX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -99.92% | +8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -31.59% | +17.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -68.03% | +38.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | -75.66% | +38.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.45% | -96.56% | +24.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.43% | -99.91% | +10.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.39% | -82.33% | +12.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 18.65% | -12.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRZZX и RYTPX
Текущая волатильность для Grizzly Short Fund (GRZZX) составляет 4.60%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что GRZZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRZZX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 9.54% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 19.78% | -9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 25.04% | -11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 33.95% | -14.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.65% | 290.04% | -193.39% |
Сравнение комиссий GRZZX и RYTPX
GRZZX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRZZX и RYTPX
Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности RYTPX в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRZZX Grizzly Short Fund | 4.82% | 6.00% | 10.30% | 6.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 5.86% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
GRZZX and RYTPX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTPX has higher volatility (9.54%) compared to GRZZX (4.60%). In terms of maximum drawdown, GRZZX dropped -91.80% vs RYTPX's -99.92%.
GRZZX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRZZX и RYTPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор