Сравнение GRZZX с RYTPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grizzly Short Fund (GRZZX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX).
GRZZX управляется Leuthold. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. RYTPX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GRZZX и RYTPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRZZX и RYTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRZZX Grizzly Short Fund | 5.45% | -2.98% | -6.74% | -18.72% | 22.43% | -15.87% | -41.33% | -29.43% | 301.98% | -19.84% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 9.95% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
Доходность по периодам
С начала года, GRZZX показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у RYTPX с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции GRZZX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: -0.79% против -15.51% соответственно.
GRZZX
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -2.53%
- 3 года*
- -4.54%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- -0.79%
RYTPX
- 1 день
- -5.80%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- -26.85%
- 3 года*
- -23.86%
- 5 лет*
- -19.78%
- 10 лет*
- -15.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRZZX и RYTPX
GRZZX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.
Доходность на риск
GRZZX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск
GRZZX
RYTPX
Сравнение GRZZX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRZZX | RYTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | -0.75 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | -0.93 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.87 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.58 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | -0.69 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRZZX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | -0.75 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.59 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | -0.04 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.05 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между GRZZX и RYTPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRZZX и RYTPX
Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности RYTPX в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRZZX Grizzly Short Fund | 4.91% | 6.00% | 10.30% | 6.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 4.68% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок GRZZX и RYTPX
Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и RYTPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRZZX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -99.91% | +8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.23% | -48.95% | +26.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.02% | -71.49% | +35.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.73% | -96.04% | +24.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.24% | -99.89% | +11.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.22% | -82.21% | +12.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.82% | 41.04% | -23.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRZZX и RYTPX
Текущая волатильность для Grizzly Short Fund (GRZZX) составляет 5.16%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что GRZZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRZZX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 10.81% | -5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 18.98% | -8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 36.57% | -16.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 33.77% | -14.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.65% | 436.50% | -339.85% |