PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRZZX с RYCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRZZX с RYCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grizzly Short Fund (GRZZX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX).

GRZZX управляется Leuthold. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. RYCLX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 19 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GRZZX и RYCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzly Short Fund (GRZZX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRZZX и RYCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRZZX
Grizzly Short Fund		5.45%-2.98%-6.74%-18.72%22.43%-15.87%-41.33%-29.43%301.98%-19.84%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-2.37%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%

Доходность по периодам

С начала года, GRZZX показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у RYCLX с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции GRZZX превзошли акции RYCLX по среднегодовой доходности: -0.79% против -10.68% соответственно.

GRZZX

1 день
-2.44%
1 месяц
5.87%
С начала года
5.45%
6 месяцев
6.28%
1 год
-2.53%
3 года*
-4.54%
5 лет*
-2.29%
10 лет*
-0.79%

RYCLX

1 день
-2.85%
1 месяц
6.51%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.86%
1 год
-10.75%
3 года*
-5.07%
5 лет*
-4.24%
10 лет*
-10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzly Short Fund

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Часто сравнивают с GRZZX:
GRZZX с BEARXGRZZX с FXAIXGRZZX с RYCZXGRZZX с PSTIXGRZZX с UHPIXGRZZX с RYURXGRZZX с RYTPX
Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с PSTIXRYCLX с RYTPXRYCLX с UWPIXRYCLX с URPIXRYCLX с RYURXRYCLX с UHPIXRYCLX с RYVNX

Сравнение комиссий GRZZX и RYCLX

GRZZX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии RYCLX в 2.39%.

RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund
GRZZX
Grizzly Short Fund

Доходность на риск

GRZZX vs. RYCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRZZX
Ранг доходности на риск GRZZX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRZZX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRZZX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRZZX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRZZX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRZZX: 44
Ранг коэф-та Мартина
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRZZX c RYCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRZZXRYCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

-0.54

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

-0.62

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.92

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

-0.43

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

-0.58

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRZZX vs. RYCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRZZX на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа RYCLX равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRZZX и RYCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRZZXRYCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

-0.54

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.21

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

-0.50

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.53

+0.43

Корреляция

Корреляция между GRZZX и RYCLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRZZX и RYCLX

Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности RYCLX в 33.81%

TTM2025202420232022202120202019
GRZZX
Grizzly Short Fund		4.91%6.00%10.30%6.61%0.00%0.00%0.00%1.14%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		33.81%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%

Просадки

Сравнение просадок GRZZX и RYCLX

Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, примерно равная максимальной просадке RYCLX в -95.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и RYCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GRZZXRYCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.80%

-95.37%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.23%

-26.30%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.02%

-30.60%

-5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

-70.37%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.24%

-95.06%

+6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.22%

-69.98%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.82%

19.49%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GRZZX и RYCLX

Текущая волатильность для Grizzly Short Fund (GRZZX) составляет 5.16%, в то время как у Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что GRZZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRZZXRYCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

6.49%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

11.87%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

21.06%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

20.56%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.65%

21.44%

+75.21%