PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRZZX с RYCLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRZZX с RYCLX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GRZZX (Grizzly Short Fund) and RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, GRZZX returned -0.96%/yr vs -10.90%/yr for RYCLX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GRZZX charges 1.61%/yr vs 2.39%/yr for RYCLX.

Доходность

Сравнение доходности GRZZX и RYCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzly Short Fund (GRZZX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRZZX показывает доходность -8.25%, что значительно выше, чем у RYCLX с доходностью -11.81%. За последние 10 лет акции GRZZX превзошли акции RYCLX по среднегодовой доходности: -0.96% против -10.90% соответственно.

GRZZX

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.73%
6 месяцев
-4.06%
С начала года
-8.25%
1 год
-7.26%
3 года*
-6.20%
5 лет*
-4.02%
10 лет*
-0.96%

RYCLX

1 день
0.00%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
-5.89%
С начала года
-11.81%
1 год
-12.91%
3 года*
-6.67%
5 лет*
-6.09%
10 лет*
-10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRZZX и RYCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRZZX
Grizzly Short Fund		-8.25%-2.98%-6.74%-18.72%22.43%-15.87%-41.33%-29.43%301.98%-19.84%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-11.81%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%

Correlation

The correlation between GRZZX and RYCLX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.91

The correlation between GRZZX and RYCLX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzly Short Fund

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Часто сравнивают с GRZZX:
GRZZX с BEARXGRZZX с FXAIXGRZZX с PSTIXGRZZX с RYVNXGRZZX с LCORXGRZZX с UHPIXGRZZX с RYCZX
Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с RYCZXRYCLX с PSTIXRYCLX с URPIXRYCLX с BEARXRYCLX с RYTPXRYCLX с RYURXRYCLX с UWPIX

Доходность на риск

GRZZX vs. RYCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRZZX
Ранг доходности на риск GRZZX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRZZX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRZZX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRZZX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRZZX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRZZX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRZZX c RYCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRZZXRYCLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
-0.85

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
-1.10

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.87

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.72

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

-1.37

+0.26

GRZZX vs. RYCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRZZX на текущий момент составляет -0.57, что выше коэффициента Шарпа RYCLX равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRZZX и RYCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRZZX и RYCLX

Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, примерно равная максимальной просадке RYCLX в -95.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и RYCLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRZZXRYCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.80%

-95.66%

+3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-18.50%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.08%

-32.43%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.06%

-34.96%

-4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.07%

-71.12%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.77%

-95.54%

+5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.44%

-70.31%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

9.76%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GRZZX и RYCLX

Grizzly Short Fund (GRZZX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) имеют волатильность 3.66% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRZZXRYCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.73%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

11.75%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

15.86%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

20.55%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.63%

21.41%

+75.22%

Сравнение комиссий GRZZX и RYCLX

GRZZX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии RYCLX в 2.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRZZX и RYCLX

Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности RYCLX в 37.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GRZZX
Grizzly Short Fund		4.98%6.00%10.30%6.61%0.00%0.00%0.00%1.14%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		37.43%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%

Часто задаваемые вопросы

GRZZX and RYCLX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCLX has higher volatility (3.73%) compared to GRZZX (3.66%). In terms of maximum drawdown, GRZZX dropped -91.80% vs RYCLX's -95.66%.

GRZZX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRZZX и RYCLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор