PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRZZX с RYCLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRZZX с RYCLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRZZX (Grizzly Short Fund) and RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, GRZZX returned -1.08%/yr vs -11.25%/yr for RYCLX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GRZZX charges 1.61%/yr vs 2.39%/yr for RYCLX.

Доходность

Сравнение доходности GRZZX и RYCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzly Short Fund (GRZZX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRZZX показывает доходность -4.85%, что значительно выше, чем у RYCLX с доходностью -11.97%. За последние 10 лет акции GRZZX превзошли акции RYCLX по среднегодовой доходности: -1.08% против -11.25% соответственно.

GRZZX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.96%
1 год
-7.86%
3 года*
-7.01%
5 лет*
-3.51%
10 лет*
-1.08%

RYCLX

1 день
0.09%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-11.97%
6 месяцев
-11.69%
1 год
-15.53%
3 года*
-8.52%
5 лет*
-5.47%
10 лет*
-11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRZZX и RYCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRZZX
Grizzly Short Fund		-4.85%-2.98%-6.74%-18.72%22.43%-15.87%-41.33%-29.43%301.98%-19.84%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-11.97%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%

Correlation

The correlation between GRZZX and RYCLX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.91

The correlation between GRZZX and RYCLX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzly Short Fund

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Часто сравнивают с GRZZX:
GRZZX с BEARXGRZZX с FXAIXGRZZX с PSTIXGRZZX с UHPIXGRZZX с RYVNXGRZZX с RYCZXGRZZX с LCORX
Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с RYCZXRYCLX с BEARXRYCLX с PSTIXRYCLX с RYTPXRYCLX с URPIXRYCLX с RYURXRYCLX с UWPIX

Доходность на риск

GRZZX vs. RYCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRZZX
Ранг доходности на риск GRZZX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRZZX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRZZX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRZZX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRZZX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRZZX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRZZX c RYCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRZZXRYCLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
-0.99

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
-1.32

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.85

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.94

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

-1.83

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRZZX vs. RYCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRZZX на текущий момент составляет -0.59, что выше коэффициента Шарпа RYCLX равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRZZX и RYCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRZZXRYCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

-0.99

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.27

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

-0.53

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.55

+0.44

Просадки

Сравнение просадок GRZZX и RYCLX

Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, примерно равная максимальной просадке RYCLX в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и RYCLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRZZXRYCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.80%

-95.55%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-16.44%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.48%

-30.72%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

-33.32%

-4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.45%

-71.25%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.39%

-95.55%

+6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.36%

-70.19%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

8.41%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GRZZX и RYCLX

Текущая волатильность для Grizzly Short Fund (GRZZX) составляет 3.38%, в то время как у Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что GRZZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRZZXRYCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.37%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

11.38%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

15.54%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

20.55%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.65%

21.46%

+75.19%

Сравнение комиссий GRZZX и RYCLX

GRZZX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии RYCLX в 2.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRZZX и RYCLX

Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности RYCLX в 37.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GRZZX
Grizzly Short Fund		5.44%6.00%10.30%6.61%0.00%0.00%0.00%1.14%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		37.50%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%

Часто задаваемые вопросы

GRZZX and RYCLX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCLX has higher volatility (4.37%) compared to GRZZX (3.38%). In terms of maximum drawdown, GRZZX dropped -91.80% vs RYCLX's -95.55%.

GRZZX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRZZX и RYCLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор