Сравнение GRZZX с BRPIX
GRZZX (Grizzly Short Fund) and BRPIX (ProFunds Bear Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, GRZZX returned -1.43%/yr vs -14.32%/yr for BRPIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GRZZX charges 1.61%/yr vs 1.64%/yr for BRPIX.
Доходность
Сравнение доходности GRZZX и BRPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRZZX показывает доходность -5.23%, что значительно выше, чем у BRPIX с доходностью -5.81%. За последние 10 лет акции GRZZX превзошли акции BRPIX по среднегодовой доходности: -1.43% против -14.32% соответственно.
GRZZX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -3.72%
- 1 год
- -7.10%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -3.01%
- 10 лет*
- -1.43%
BRPIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- -14.20%
- 3 года*
- -14.79%
- 5 лет*
- -10.52%
- 10 лет*
- -14.32%
Сравнение доходности по годам GRZZX и BRPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRZZX Grizzly Short Fund | -5.23% | -2.98% | -6.74% | -18.72% | 22.43% | -15.87% | -41.33% | -29.43% | 301.98% | -19.84% |
BRPIX ProFunds Bear Fund | -5.81% | -12.27% | -20.40% | -15.39% | 17.31% | -24.68% | -25.63% | -23.18% | 4.03% | -18.03% |
Correlation
The correlation between GRZZX and BRPIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.88 |
The correlation between GRZZX and BRPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRZZX vs. BRPIX — Ранг доходности на риск
GRZZX
BRPIX
Сравнение GRZZX c BRPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и ProFunds Bear Fund (BRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRZZX | BRPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.82 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.84 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.55 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRZZX и BRPIX
Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, что меньше максимальной просадки BRPIX в -96.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и BRPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRZZX | BRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -96.76% | +4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -16.36% | +2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -44.49% | +15.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | -50.06% | +12.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.45% | -79.35% | +6.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.43% | -96.25% | +6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.39% | -62.18% | -7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 9.16% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRZZX и BRPIX
Grizzly Short Fund (GRZZX) и ProFunds Bear Fund (BRPIX) имеют волатильность 4.60% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRZZX | BRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.81% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 9.99% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 12.60% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 17.28% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.65% | 17.90% | +78.75% |
Сравнение комиссий GRZZX и BRPIX
GRZZX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии BRPIX в 1.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRZZX и BRPIX
Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности BRPIX в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | 4.61% | 4.35% | 0.00% | 5.58% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.27% |
GRZZX Grizzly Short Fund | 4.82% | 6.00% | 10.30% | 6.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
GRZZX and BRPIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRPIX has higher volatility (4.81%) compared to GRZZX (4.60%). In terms of maximum drawdown, GRZZX dropped -91.80% vs BRPIX's -96.76%.
GRZZX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRZZX и BRPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор