Сравнение GRZZX с BRPIX
GRZZX (Grizzly Short Fund) and BRPIX (ProFunds Bear Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, GRZZX returned -1.08%/yr vs -14.31%/yr for BRPIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GRZZX charges 1.61%/yr vs 1.64%/yr for BRPIX.
Доходность
Сравнение доходности GRZZX и BRPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRZZX показывает доходность -4.85%, что значительно выше, чем у BRPIX с доходностью -8.22%. За последние 10 лет акции GRZZX превзошли акции BRPIX по среднегодовой доходности: -1.08% против -14.31% соответственно.
GRZZX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -3.96%
- 1 год
- -7.86%
- 3 года*
- -7.01%
- 5 лет*
- -3.51%
- 10 лет*
- -1.08%
BRPIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -8.22%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -17.82%
- 3 года*
- -15.87%
- 5 лет*
- -11.24%
- 10 лет*
- -14.31%
Сравнение доходности по годам GRZZX и BRPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRZZX Grizzly Short Fund | -4.85% | -2.98% | -6.74% | -18.72% | 22.43% | -15.87% | -41.33% | -29.43% | 301.98% | -19.84% |
BRPIX ProFunds Bear Fund | -8.22% | -12.27% | -20.40% | -15.39% | 17.31% | -24.68% | -25.63% | -23.18% | 4.03% | -18.03% |
Correlation
The correlation between GRZZX and BRPIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.88 |
The correlation between GRZZX and BRPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRZZX vs. BRPIX — Ранг доходности на риск
GRZZX
BRPIX
Сравнение GRZZX c BRPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и ProFunds Bear Fund (BRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRZZX | BRPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.77 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.95 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.74 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRZZX | BRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -1.50 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.66 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | -0.80 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.00 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок GRZZX и BRPIX
Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, что меньше максимальной просадки BRPIX в -96.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и BRPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRZZX | BRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -96.76% | +4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -18.86% | +4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -44.49% | +15.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | -50.06% | +12.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.45% | -79.74% | +7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.39% | -96.35% | +6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.36% | -62.11% | -7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 10.28% | -4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRZZX и BRPIX
Grizzly Short Fund (GRZZX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с ProFunds Bear Fund (BRPIX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что GRZZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRZZX | BRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.05% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 9.12% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.78% | 11.96% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 17.18% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.65% | 17.88% | +78.77% |
Сравнение комиссий GRZZX и BRPIX
GRZZX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии BRPIX в 1.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRZZX и BRPIX
Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности BRPIX в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | 4.73% | 4.35% | 0.00% | 5.58% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.27% |
GRZZX Grizzly Short Fund | 5.44% | 6.00% | 10.30% | 6.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
GRZZX and BRPIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRZZX has higher volatility (3.38%) compared to BRPIX (3.05%). In terms of maximum drawdown, GRZZX dropped -91.80% vs BRPIX's -96.76%.
GRZZX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRZZX и BRPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор