Сравнение GRW с VV
GRW (TCW Durable Growth ETF) and VV (Vanguard Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - GRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TCW, while VV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Index. GRW is actively managed, while VV is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRW charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for VV.
Доходность
Сравнение доходности GRW и VV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VV
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 11.16%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 28.29%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 15.57%
Сравнение доходности по годам GRW и VV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 0.48% |
Correlation
The correlation between GRW and VV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение распределения секторов GRW и VV
Секторы
GRW
VV
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
GRW
VV
Технологии
GRW
VV
Финансовые услуги
GRW
VV
Коммуникационные услуги
GRW
VV
Потребительский циклический сектор
GRW
VV
Здравоохранение
GRW
VV
Сырьевые материалы
GRW
VV
Потребительский защитный сектор
GRW
-
VV
Энергетика
GRW
-
VV
Недвижимость
GRW
-
VV
Коммунальные услуги
GRW
-
VV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRW vs. VV — Ранг доходности на риск
GRW
VV
Сравнение GRW c VV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRW | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.37 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.58 | 0.60 | +12.98 |
Просадки
Сравнение просадок GRW и VV
Максимальная просадка GRW за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и VV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -54.81% | +54.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.30% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -6.84% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и VV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.89% | 11.99% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 17.22% | -8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.89% | 18.19% | -9.30% |
Сравнение комиссий GRW и VV
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и VV
GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 0.97% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
GRW and VV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
VV has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for GRW.
GRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while VV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: TCW and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.04% for VV.
Подберите оптимальное распределение для GRW и VV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор