Сравнение GRW с UGA
GRW (TCW Durable Growth ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - GRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TCW, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. GRW is actively managed, while UGA is passively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GRW и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам GRW и UGA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.71% |
UGA United States Gasoline Fund LP | -4.80% |
Correlation
The correlation between GRW and UGA is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRW vs. UGA — Ранг доходности на риск
GRW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UGA
Сравнение GRW c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRW | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRW и UGA
Максимальная просадка GRW за все время составила -3.83%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.83% | -86.59% | +82.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -18.05% | +15.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -36.69% | +35.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 35.22% | -16.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 34.45% | -15.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 37.22% | -18.07% |
Сравнение комиссий GRW и UGA
И GRW, и UGA имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и UGA
Ни GRW, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GRW and UGA have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRW and UGA have the same expense ratio: 0.75% per year.
GRW and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: TCW and Concierge Technologies.
Подберите оптимальное распределение для GRW и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор