Сравнение GRW с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Durable Growth ETF (GRW) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
GRW и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRW - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 6 мая 2024 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GRW и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRW и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | -10.76% | -5.07% | 11.08% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 11.06% |
Доходность по периодам
С начала года, GRW показывает доходность -10.76%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
GRW
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -10.76%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- -16.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRW и QCLR
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
GRW vs. QCLR — Ранг доходности на риск
GRW
QCLR
Сравнение GRW c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRW | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 0.95 | -1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | 1.41 | -2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.18 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.14 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 4.57 | -6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRW | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.95 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.55 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между GRW и QCLR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и QCLR
Дивидендная доходность GRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.30% | 0.27% | 11.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок GRW и QCLR
Максимальная просадка GRW за все время составила -23.84%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRW | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -21.77% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.84% | -10.22% | -13.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.01% | -8.10% | -12.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -6.32% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 2.56% | +7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и QCLR
TCW Durable Growth ETF (GRW) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что GRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRW | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 3.93% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 8.56% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 12.08% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 12.61% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 12.61% | +3.60% |