Сравнение GRW с QCLR
GRW (TCW Durable Growth ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - GRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TCW, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. GRW is actively managed, while QCLR is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRW charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.
Доходность
Сравнение доходности GRW и QCLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.75%
- С начала года
- -0.95%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRW и QCLR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 2.09% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -2.16% |
Correlation
The correlation between GRW and QCLR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.57 |
Сравнение распределения секторов GRW и QCLR
Секторы
GRW
QCLR
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
GRW
QCLR
Технологии
GRW
QCLR
Финансовые услуги
GRW
QCLR
Коммуникационные услуги
GRW
QCLR
Потребительский циклический сектор
GRW
QCLR
Сырьевые материалы
GRW
QCLR
Здравоохранение
GRW
QCLR
Потребительский защитный сектор
GRW
-
QCLR
Энергетика
GRW
-
QCLR
Недвижимость
GRW
-
QCLR
Коммунальные услуги
GRW
-
QCLR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRW vs. QCLR — Ранг доходности на риск
GRW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QCLR
Сравнение GRW c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRW | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRW и QCLR
Максимальная просадка GRW за все время составила -3.83%, что меньше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и QCLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.83% | -21.77% | +17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -3.19% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -6.08% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и QCLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 9.99% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 12.37% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 12.37% | +4.09% |
Сравнение комиссий GRW и QCLR
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и QCLR
GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.08% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
GRW and QCLR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QCLR is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QCLR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
QCLR has the higher dividend yield at 15.08%, compared with 0.00% for GRW.
GRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while QCLR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: TCW and Global X. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.60% for QCLR.
Подберите оптимальное распределение для GRW и QCLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор