PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GRW с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GRW и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Durable Growth ETF (GRW) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


GRW

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

QCLR

1 день
-0.89%
1 месяц
-2.48%
6 месяцев
-1.75%
С начала года
-0.95%
1 год
4.86%
3 года*
12.09%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRW и QCLR


Correlation

The correlation between GRW and QCLR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.57

Сравнение распределения секторов GRW и QCLR


Секторы
GRW
QCLR

Промышленность

39.6%
2.6%

Технологии

25.9%
58.7%

Финансовые услуги

8.7%
0.2%

Коммуникационные услуги

7.7%
14.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%
11.4%

Сырьевые материалы

3.9%
1.0%

Здравоохранение

3.6%
3.7%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Промышленность

GRW
39.6%
QCLR
2.6%

Технологии

GRW
25.9%
QCLR
58.7%

Финансовые услуги

GRW
8.7%
QCLR
0.2%

Коммуникационные услуги

GRW
7.7%
QCLR
14.3%

Потребительский циклический сектор

GRW
7.3%
QCLR
11.4%

Сырьевые материалы

GRW
3.9%
QCLR
1.0%

Здравоохранение

GRW
3.6%
QCLR
3.7%

Потребительский защитный сектор

GRW

-

QCLR
6.4%

Энергетика

GRW

-

QCLR
0.5%

Недвижимость

GRW

-

QCLR
0.1%

Коммунальные услуги

GRW

-

QCLR
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Durable Growth ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Доходность на риск

GRW vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GRW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRW c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GRWQCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

GRW vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRW и QCLR

Максимальная просадка GRW за все время составила -3.83%, что меньше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и QCLR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GRWQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.83%

-21.77%

+17.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-3.19%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-6.08%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GRW и QCLR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GRWQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

9.99%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

12.37%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

12.37%

+4.09%

Сравнение комиссий GRW и QCLR

GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GRW и QCLR

GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%.


ПозицияTTM20252024202320222021
GRW
TCW Durable Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.08%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%

Часто задаваемые вопросы


GRW and QCLR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QCLR is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QCLR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.

QCLR has the higher dividend yield at 15.08%, compared with 0.00% for GRW.

GRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while QCLR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: TCW and Global X. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.60% for QCLR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRW и QCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор