Сравнение GRW с PFM
GRW (TCW Durable Growth ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GRW is actively managed, while PFM is passively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. GRW charges 0.75%/yr vs 0.53%/yr for PFM.
Доходность
Сравнение доходности GRW и PFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFM
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 11.82%
Сравнение доходности по годам GRW и PFM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 0.91% |
Correlation
The correlation between GRW and PFM is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.00 |
Сравнение распределения секторов GRW и PFM
Секторы
GRW
PFM
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
GRW
PFM
Технологии
GRW
PFM
Финансовые услуги
GRW
PFM
Коммуникационные услуги
GRW
PFM
Потребительский циклический сектор
GRW
PFM
Здравоохранение
GRW
PFM
Сырьевые материалы
GRW
PFM
Потребительский защитный сектор
GRW
-
PFM
Энергетика
GRW
-
PFM
Недвижимость
GRW
-
PFM
Коммунальные услуги
GRW
-
PFM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRW vs. PFM — Ранг доходности на риск
GRW
PFM
Сравнение GRW c PFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRW | PFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.58 | 0.53 | +13.05 |
Просадки
Сравнение просадок GRW и PFM
Максимальная просадка GRW за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и PFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | PFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -53.21% | +52.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | 0.00% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -6.94% | +6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и PFM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | PFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.89% | 9.46% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 13.54% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.89% | 15.20% | -6.31% |
Сравнение комиссий GRW и PFM
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PFM в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и PFM
GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 1.33% | 1.41% | 1.58% | 1.86% | 1.95% | 1.69% | 1.92% | 1.94% | 2.27% | 1.70% | 2.56% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
GRW and PFM have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFM is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFM is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
PFM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: TCW and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.53% for PFM.
Подберите оптимальное распределение для GRW и PFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор