PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRW с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRW с PBUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GRW (TCW Durable Growth ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GRW is actively managed, while PBUS is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRW charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности GRW и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Durable Growth ETF (GRW) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GRW

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBUS

1 день
-0.54%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
8.97%
С начала года
10.61%
1 год
21.24%
3 года*
20.13%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRW и PBUS

2026 (YTD)
GRW
TCW Durable Growth ETF		2.09%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.43%

Correlation

The correlation between GRW and PBUS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.78

Сравнение распределения секторов GRW и PBUS

Секторы
GRW
PBUS

Промышленность

39.6%
8.1%

Технологии

25.9%
38.9%

Финансовые услуги

8.7%
10.9%

Коммуникационные услуги

7.7%
10.7%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.9%

Сырьевые материалы

3.9%
1.7%

Здравоохранение

3.6%
8.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

3.2%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Промышленность

GRW
39.6%
PBUS
8.1%

Технологии

GRW
25.9%
PBUS
38.9%

Финансовые услуги

GRW
8.7%
PBUS
10.9%

Коммуникационные услуги

GRW
7.7%
PBUS
10.7%

Потребительский циклический сектор

GRW
7.3%
PBUS
9.9%

Сырьевые материалы

GRW
3.9%
PBUS
1.7%

Здравоохранение

GRW
3.6%
PBUS
8.4%

Потребительский защитный сектор

GRW

-

PBUS
4.4%

Энергетика

GRW

-

PBUS
3.2%

Недвижимость

GRW

-

PBUS
1.8%

Коммунальные услуги

GRW

-

PBUS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Durable Growth ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с GRW:
GRW с SUPPGRW с AIFDGRW с ALTLGRW с MUSEGRW с ACLOGRW с BBHLGRW с IGCB
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с IVVPBUS с VVPBUS с VTI

Доходность на риск

GRW vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRW c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRWPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.67

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.31

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.36

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.09

—

GRW vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRW и PBUS

Максимальная просадка GRW за все время составила -3.83%, что меньше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRWPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.83%

-33.15%

+29.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-0.83%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-5.09%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GRW и PBUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRWPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.17%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

12.76%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

17.16%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

19.28%

-2.82%

Сравнение комиссий GRW и PBUS

GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRW и PBUS

GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GRW
TCW Durable Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.02%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%

Часто задаваемые вопросы

GRW and PBUS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.

PBUS has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for GRW.

They also come from different issuers: TCW and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.04% for PBUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRW и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор