Сравнение GRW с MFUS
GRW (TCW Durable Growth ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GRW is actively managed, while MFUS is passively managed. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. GRW charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.
Доходность
Сравнение доходности GRW и MFUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 16.37%
- 6 месяцев
- 16.58%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRW и MFUS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.29% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 0.80% |
Correlation
The correlation between GRW and MFUS is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.80 |
Сравнение распределения секторов GRW и MFUS
Секторы
GRW
MFUS
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
GRW
MFUS
Технологии
GRW
MFUS
Финансовые услуги
GRW
MFUS
Коммуникационные услуги
GRW
MFUS
Потребительский циклический сектор
GRW
MFUS
Здравоохранение
GRW
MFUS
Сырьевые материалы
GRW
MFUS
Потребительский защитный сектор
GRW
-
MFUS
Энергетика
GRW
-
MFUS
Недвижимость
GRW
-
MFUS
Коммунальные услуги
GRW
-
MFUS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRW vs. MFUS — Ранг доходности на риск
GRW
MFUS
Сравнение GRW c MFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRW | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.63 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 14.00 | 0.79 | +13.21 |
Просадки
Сравнение просадок GRW и MFUS
Максимальная просадка GRW за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и MFUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -35.21% | +34.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | 0.00% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -4.00% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и MFUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 10.72% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 15.03% | -4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 17.35% | -7.16% |
Сравнение комиссий GRW и MFUS
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и MFUS
GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.36% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
GRW and MFUS have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
MFUS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: TCW and PIMCO. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.30% for MFUS.
Подберите оптимальное распределение для GRW и MFUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор