Сравнение GRW с MDST
GRW (TCW Durable Growth ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both exchange-traded funds - GRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TCW, while MDST is a Energy Equities fund actively managed by Westwood. Both are actively managed. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. GRW charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for MDST.
Доходность
Сравнение доходности GRW и MDST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDST
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 16.53%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRW и MDST
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.71% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 0.26% |
Correlation
The correlation between GRW and MDST is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.57 |
Сравнение распределения секторов GRW и MDST
Секторы
GRW
MDST
Промышленность
-
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
GRW
MDST
-
Технологии
GRW
MDST
-
Финансовые услуги
GRW
MDST
-
Коммуникационные услуги
GRW
MDST
-
Потребительский циклический сектор
GRW
MDST
-
Сырьевые материалы
GRW
MDST
-
Здравоохранение
GRW
MDST
-
Потребительский защитный сектор
GRW
-
MDST
-
Энергетика
GRW
-
MDST
Недвижимость
GRW
-
MDST
-
Коммунальные услуги
GRW
-
MDST
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRW vs. MDST — Ранг доходности на риск
GRW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MDST
Сравнение GRW c MDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRW | MDST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRW и MDST
Максимальная просадка GRW за все время составила -3.83%, что меньше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и MDST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.83% | -14.19% | +10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -2.20% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -2.20% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и MDST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 12.45% | +6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 16.11% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 16.11% | +3.04% |
Сравнение комиссий GRW и MDST
GRW берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и MDST
GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.20% | 10.22% | 6.60% |
Часто задаваемые вопросы
GRW and MDST have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.
MDST has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 0.00% for GRW.
GRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while MDST is Energy Equities. They also come from different issuers: TCW and Westwood. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.80% for MDST.
Подберите оптимальное распределение для GRW и MDST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор