PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRW с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRW с ITOT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GRW (TCW Durable Growth ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - GRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TCW, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. GRW is actively managed, while ITOT is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GRW charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности GRW и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Durable Growth ETF (GRW) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GRW

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
-0.50%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.08%
С начала года
11.25%
1 год
21.93%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.32%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRW и ITOT

2026 (YTD)
GRW
TCW Durable Growth ETF		2.09%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.61%

Correlation

The correlation between GRW and ITOT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.81

Сравнение распределения секторов GRW и ITOT

Секторы
GRW
ITOT

Промышленность

39.6%
9.1%

Технологии

25.9%
37.2%

Финансовые услуги

8.7%
11.4%

Коммуникационные услуги

7.7%
9.8%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.8%

Сырьевые материалы

3.9%
2.0%

Здравоохранение

3.6%
8.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

3.3%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Промышленность

GRW
39.6%
ITOT
9.1%

Технологии

GRW
25.9%
ITOT
37.2%

Финансовые услуги

GRW
8.7%
ITOT
11.4%

Коммуникационные услуги

GRW
7.7%
ITOT
9.8%

Потребительский циклический сектор

GRW
7.3%
ITOT
9.8%

Сырьевые материалы

GRW
3.9%
ITOT
2.0%

Здравоохранение

GRW
3.6%
ITOT
8.8%

Потребительский защитный сектор

GRW

-

ITOT
4.3%

Энергетика

GRW

-

ITOT
3.3%

Недвижимость

GRW

-

ITOT
2.3%

Коммунальные услуги

GRW

-

ITOT
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Durable Growth ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с GRW:
GRW с SUPPGRW с AIFDGRW с ALTLGRW с MUSEGRW с ACLOGRW с BBHLGRW с IGCB
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

GRW vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRW c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRWITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.71

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.37

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.48

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.79

—

GRW vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRW и ITOT

Максимальная просадка GRW за все время составила -3.83%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRWITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.83%

-55.20%

+51.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-0.73%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-6.94%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GRW и ITOT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRWITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.15%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

12.85%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

17.46%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

18.24%

-1.78%

Сравнение комиссий GRW и ITOT

GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRW и ITOT

GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRW
TCW Durable Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

GRW and ITOT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.

ITOT has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for GRW.

GRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: TCW and iShares. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.03% for ITOT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRW и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор