PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRW с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRW с ITOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Durable Growth ETF (GRW) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

GRW и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRW - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 6 мая 2024 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GRW и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Durable Growth ETF (GRW) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRW и ITOT

2026 (YTD)20252024
GRW
TCW Durable Growth ETF		-10.76%-5.07%11.08%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-3.31%17.00%12.36%

Доходность по периодам

С начала года, GRW показывает доходность -10.76%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%.

GRW

1 день
0.94%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-10.76%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-16.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.32%
1 год
18.51%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Durable Growth ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с GRW:
GRW с AIFDGRW с BBUSGRW с ACSIGRW с PWRDGRW с SLNZGRW с ACLOGRW с ALTL
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Сравнение комиссий GRW и ITOT

GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

GRW
TCW Durable Growth ETF
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Доходность на риск

GRW vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRW
Ранг доходности на риск GRW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRW: 11
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRW c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRWITOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

1.00

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.26

1.52

-2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.23

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.53

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.61

7.25

-8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRW vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRW на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRW и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRWITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

1.00

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.54

-0.74

Корреляция

Корреляция между GRW и ITOT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRW и ITOT

Дивидендная доходность GRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности ITOT в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRW
TCW Durable Growth ETF		0.30%0.27%11.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.12%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Просадки

Сравнение просадок GRW и ITOT

Максимальная просадка GRW за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и ITOT.

Загрузка...

Показатели просадок

GRWITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-55.20%

+31.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.84%

-12.34%

-11.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.01%

-5.51%

-15.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-7.02%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.96%

2.61%

+7.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GRW и ITOT

TCW Durable Growth ETF (GRW) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 5.74% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRWITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.49%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

9.78%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

18.68%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

17.36%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

18.25%

-2.04%