Сравнение GRW с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Durable Growth ETF (GRW) и iShares Global 100 ETF (IOO).
GRW и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRW - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 6 мая 2024 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GRW и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRW и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | -10.76% | -5.07% | 11.08% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 9.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GRW показывает доходность -10.76%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.
GRW
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -10.76%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- -16.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRW и IOO
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
GRW vs. IOO — Ранг доходности на риск
GRW
IOO
Сравнение GRW c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRW | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 1.44 | -2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | 2.13 | -3.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.31 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.26 | -2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 10.66 | -12.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRW | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 1.44 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.36 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между GRW и IOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и IOO
Дивидендная доходность GRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.30% | 0.27% | 11.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок GRW и IOO
Максимальная просадка GRW за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRW | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -55.85% | +32.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.84% | -12.40% | -11.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.01% | -5.98% | -15.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -11.34% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 2.63% | +7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и IOO
Текущая волатильность для TCW Durable Growth ETF (GRW) составляет 5.74%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что GRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRW | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 6.23% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 10.71% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 19.24% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 16.97% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 17.74% | -1.53% |