Сравнение GRW с IOO
GRW (TCW Durable Growth ETF) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both exchange-traded funds - GRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TCW, while IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net). GRW is actively managed, while IOO is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRW charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for IOO.
Доходность
Сравнение доходности GRW и IOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 12.77%
- 6 месяцев
- 13.23%
- 1 год
- 38.40%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.78%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение доходности по годам GRW и IOO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
IOO iShares Global 100 ETF | -0.01% |
Correlation
The correlation between GRW and IOO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.70 |
Сравнение распределения секторов GRW и IOO
Секторы
GRW
IOO
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
GRW
IOO
Технологии
GRW
IOO
Финансовые услуги
GRW
IOO
Коммуникационные услуги
GRW
IOO
Потребительский циклический сектор
GRW
IOO
Здравоохранение
GRW
IOO
Сырьевые материалы
GRW
IOO
Потребительский защитный сектор
GRW
-
IOO
Энергетика
GRW
-
IOO
Недвижимость
GRW
-
IOO
Коммунальные услуги
GRW
-
IOO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRW vs. IOO — Ранг доходности на риск
GRW
IOO
Сравнение GRW c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRW | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.85 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.58 | 0.39 | +13.19 |
Просадки
Сравнение просадок GRW и IOO
Максимальная просадка GRW за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и IOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -55.85% | +55.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.88% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -11.27% | +11.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и IOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.89% | 13.54% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 17.04% | -8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.89% | 17.77% | -8.88% |
Сравнение комиссий GRW и IOO
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и IOO
GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.81% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
GRW and IOO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
IOO has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.00% for GRW.
GRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while IOO is Global Equities. They also come from different issuers: TCW and iShares. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.40% for IOO.
Подберите оптимальное распределение для GRW и IOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор