PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRW с IOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRW с IOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GRW (TCW Durable Growth ETF) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both exchange-traded funds - GRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TCW, while IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net). GRW is actively managed, while IOO is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRW charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for IOO.

Доходность

Сравнение доходности GRW и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Durable Growth ETF (GRW) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GRW

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
-0.89%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
9.29%
С начала года
10.67%
1 год
27.86%
3 года*
23.22%
5 лет*
15.70%
10 лет*
16.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRW и IOO

2026 (YTD)
GRW
TCW Durable Growth ETF		2.09%
IOO
iShares Global 100 ETF		-1.29%

Correlation

The correlation between GRW and IOO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.78

Сравнение распределения секторов GRW и IOO

Секторы
GRW
IOO

Промышленность

39.6%
5.2%

Технологии

25.9%
45.1%

Финансовые услуги

8.7%
10.1%

Коммуникационные услуги

7.7%
10.8%

Потребительский циклический сектор

7.3%
7.9%

Сырьевые материалы

3.9%
1.7%

Здравоохранение

3.6%
9.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.8%

Энергетика

-

3.4%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Промышленность

GRW
39.6%
IOO
5.2%

Технологии

GRW
25.9%
IOO
45.1%

Финансовые услуги

GRW
8.7%
IOO
10.1%

Коммуникационные услуги

GRW
7.7%
IOO
10.8%

Потребительский циклический сектор

GRW
7.3%
IOO
7.9%

Сырьевые материалы

GRW
3.9%
IOO
1.7%

Здравоохранение

GRW
3.6%
IOO
9.1%

Потребительский защитный сектор

GRW

-

IOO
5.8%

Энергетика

GRW

-

IOO
3.4%

Недвижимость

GRW

-

IOO
0.2%

Коммунальные услуги

GRW

-

IOO
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Durable Growth ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с GRW:
GRW с SUPPGRW с AIFDGRW с ALTLGRW с MUSEGRW с ACLOGRW с BBHLGRW с IGCB
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Доходность на риск

GRW vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IOO
Ранг доходности на риск IOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRW c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRWIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.95

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.69

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.82

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.92

—

GRW vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRW и IOO

Максимальная просадка GRW за все время составила -3.83%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и IOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRWIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.83%

-55.85%

+52.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.94%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-2.73%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-11.23%

+10.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.56%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GRW и IOO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRWIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.03%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.72%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

14.35%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

17.19%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

17.70%

-1.24%

Сравнение комиссий GRW и IOO

GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRW и IOO

GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRW
TCW Durable Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.84%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Часто задаваемые вопросы

GRW and IOO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.

IOO has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for GRW.

GRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while IOO is Global Equities. They also come from different issuers: TCW and iShares. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.40% for IOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRW и IOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор