PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GRW с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GRW и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Durable Growth ETF (GRW) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRW и IOO


2026 (YTD)20252024
GRW
TCW Durable Growth ETF
-10.76%-5.07%11.08%
IOO
iShares Global 100 ETF
-3.64%27.02%9.41%

Доходность по периодам

С начала года, GRW показывает доходность -10.76%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.


GRW

1 день
0.94%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-10.76%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-16.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Durable Growth ETF

iShares Global 100 ETF

Сравнение комиссий GRW и IOO

GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.


Доходность на риск

GRW vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GRW
Ранг доходности на риск GRW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRW: 11
Ранг коэф-та Мартина

IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRW c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GRWIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

1.44

-2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.26

2.13

-3.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.31

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.26

-2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.61

10.66

-12.27

GRW vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRW на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRW и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GRWIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

1.44

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.36

-0.56

Корреляция

Корреляция между GRW и IOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GRW и IOO

Дивидендная доходность GRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности IOO в 0.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRW
TCW Durable Growth ETF
0.30%0.27%11.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF
0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок GRW и IOO

Максимальная просадка GRW за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и IOO.


Загрузка...

Показатели просадок


GRWIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-55.85%

+32.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.84%

-12.40%

-11.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.01%

-5.98%

-15.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-11.34%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.96%

2.63%

+7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GRW и IOO

Текущая волатильность для TCW Durable Growth ETF (GRW) составляет 5.74%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что GRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GRWIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

6.23%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

10.71%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

19.24%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

16.97%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

17.74%

-1.53%